Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table JBD11 (IS-B: Extended interest rate table)
SAP ABAP Table
JBD11 (IS-B: Extended interest rate table) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ![]() |
BARRIER_PRICE_EURO_RUB VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer europäischen Barrieroption nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
BARRIER_PRICE_EURO_RUB VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer europäischen Barrieroption nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
CAP_FLOOR_CASHFLOW
|
Cashflow eines Cap / Floor zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
CHECK_TREE_RISK_NEW
|
Funktion zur Überprüfung der Risiko-Hierarchie | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
DIGITAL_PRICE_EURO_BS VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer Hit at end Digital Option (Up=Call,Down=Put) nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
DIGITAL_PRICE_EURO_BS VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer Hit at end Digital Option (Up=Call,Down=Put) nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
FX_OPTION_INTRINSIC_VALUE
|
Berechnung des inneren Wertes einer Devisenoption | ![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
FX_OPTION_INTRINSIC_VALUE REFERENCE(I_ABZINS2) TYPE JBD11-IZBAF OPTIONAL
|
Berechnung des inneren Wertes einer Devisenoption | ![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
FX_OPTION_INTRINSIC_VALUE REFERENCE(I_ABZINS1) TYPE JBD11-IZBAF OPTIONAL
|
Berechnung des inneren Wertes einer Devisenoption | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
FX_OPTION_SCHNITTKURS
|
Barwert einer Devisenoption zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
FX_OPTION_SCHNITTKURS VALUE(VERZ_KURVE_BEWEG) LIKE JBD11-SZKART
|
Barwert einer Devisenoption zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
FX_TERMIN_BARWERT VALUE(IFR2) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Barwert eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
FX_TERMIN_BARWERT VALUE(IGKM2) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Barwert eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
FX_TERMIN_BARWERT VALUE(IFR1) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Barwert eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
FX_TERMIN_BARWERT VALUE(IGKM1) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Barwert eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
FX_TERMIN_METHODS
|
Steuerung des Terminmethodenrechners | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
FX_TERMIN_SCHNITTKURS VALUE(IGKM1) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Schnittkurs eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
FX_TERMIN_SCHNITTKURS VALUE(IFR1) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Schnittkurs eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
FX_TERMIN_SCHNITTKURS VALUE(IGKM2) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Schnittkurs eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
FX_TERMIN_SCHNITTKURS VALUE(IFR2) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Schnittkurs eines Devisentermingeschäftes zu einem gegebenen Zeitpunkt | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
INPUT_INTEREST_RATES_FOR_CURVE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SPACE
|
Eingabemaske zur Eingabe der Stützstellen einer Zinsstrukturkurve | ![]() |
![]() |
![]() |
22 | ![]() |
INPUT_INTEREST_RATES_FOR_CURVE VALUE(I_WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Eingabemaske zur Eingabe der Stützstellen einer Zinsstrukturkurve | ![]() |
![]() |
![]() |
23 | ![]() |
INPUT_INTEREST_RATES_FOR_CURVE VALUE(I_SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Eingabemaske zur Eingabe der Stützstellen einer Zinsstrukturkurve | ![]() |
![]() |
![]() |
24 | ![]() |
ISB_AVERAGE_BALANCE_CALCULATE VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE DEFAULT 0
|
IS-B: Durchschnittssalden der Berichtsperiode | ![]() |
![]() |
![]() |
25 | ![]() |
ISB_AVERAGE_BALANCE_CALCULAT_N VALUE(IP_NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Durchschnittssalden der Berichtsperiode | ![]() |
![]() |
![]() |
26 | ![]() |
ISB_AVERAGE_CURVE_COMPUTE REFERENCE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung der Durchschnittskurve für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
27 | ![]() |
ISB_AVERAGE_CURVE_COMPUTE
|
Berechnung der Durchschnittskurve für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
28 | ![]() |
ISB_AVERAGE_CURVE_COMPUTE REFERENCE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung der Durchschnittskurve für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
29 | ![]() |
ISB_AVERAGE_CURVE_COMPUTE AVG_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Berechnung der Durchschnittskurve für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
30 | ![]() |
ISB_AVERAGE_OZ_CALCULATE
|
IS-B: Ermittlung der Opportunitätszinssätze für Zahlungsstrom | ![]() |
![]() |
![]() |
31 | ![]() |
ISB_AVERAGE_OZ_CALCULATE VALUE(DATE) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Ermittlung der Opportunitätszinssätze für Zahlungsstrom | ![]() |
![]() |
![]() |
32 | ![]() |
ISB_AVERAGE_RATE_COMPUTE
|
Berechnung des durchschnittlichen Zinssatzes für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
33 | ![]() |
ISB_AVERAGE_RATE_COMPUTE REFERENCE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung des durchschnittlichen Zinssatzes für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
34 | ![]() |
ISB_AVERAGE_RATE_COMPUTE REFERENCE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung des durchschnittlichen Zinssatzes für von-bis-Bereich | ![]() |
![]() |
![]() |
35 | ![]() |
ISB_BASIC_VALUES_DATE_FIND VALUE(DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Ermittlung des Lesedatums für 'Direktes Zurücklesen'-Zinskurven | ![]() |
![]() |
![]() |
36 | ![]() |
ISB_BASIC_VALUES_DETERMINE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Stützstellen zu Zinskurven ermitteln (Gerüst aufbauen) | ![]() |
![]() |
![]() |
37 | ![]() |
ISB_BASIC_VALUES_DETERMINE
|
Stützstellen zu Zinskurven ermitteln (Gerüst aufbauen) | ![]() |
![]() |
![]() |
38 | ![]() |
ISB_BASIC_VALUES_INCLUDE
|
Stützwerte in "Gerüst"-Struktur eintragen | ![]() |
![]() |
![]() |
39 | ![]() |
ISB_BASIC_VALUES_INCLUDE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Stützwerte in "Gerüst"-Struktur eintragen | ![]() |
![]() |
![]() |
40 | ![]() |
ISB_BOUNDARY_VALUE_SEARCH VALUE(E_IZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Randwert in erweiterter GKM-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
41 | ![]() |
ISB_BOUNDARY_VALUE_SEARCH VALUE(E_JBD11) LIKE JBD11
|
Randwert in erweiterter GKM-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
42 | ![]() |
ISB_BOUNDARY_VALUE_SEARCH VALUE(I_DZINS) LIKE JBD11-DZINS
|
Randwert in erweiterter GKM-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
43 | ![]() |
ISB_BOUNDARY_VALUE_SEARCH I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Randwert in erweiterter GKM-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
44 | ![]() |
ISB_BOUNDARY_VALUE_SEARCH
|
Randwert in erweiterter GKM-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
45 | ![]() |
ISB_BUILD_UTILIZATION_SCENARIO
|
IS-B: RM Inanspruchnahmeszenario verarbeiten | ![]() |
![]() |
![]() |
46 | ![]() |
ISB_CASHFLOW_VARIABLE_LOAN IE_JBD11_BUF STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
ermittelt den Zahlungsstrom für ein variables Darlehen | ![]() |
![]() |
![]() |
47 | ![]() |
ISB_CASHFLOW_VARIABLE_LOAN
|
ermittelt den Zahlungsstrom für ein variables Darlehen | ![]() |
![]() |
![]() |
48 | ![]() |
ISB_CASH_FLOW_WEIGHTED_RETURN
|
SAP-Banking: calculate FTP-Rate based on cash-flow information | ![]() |
![]() |
![]() |
49 | ![]() |
ISB_CF_BARWERT
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
![]() |
![]() |
50 | ![]() |
ISB_CONVERT_PAR_TO_ZBAF
|
Zerobondabzinsungsfaktor berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
51 | ![]() |
ISB_CONVERT_PAR_TO_ZBAF I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Zerobondabzinsungsfaktor berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
52 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZBAF_TO_PAR
|
Konvertierung Zerobondabzinsungsfaktor-Kurve in Parcoupon-Kurve | ![]() |
![]() |
![]() |
53 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZBAF_TO_PAR T_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Konvertierung Zerobondabzinsungsfaktor-Kurve in Parcoupon-Kurve | ![]() |
![]() |
![]() |
54 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZBAF_TO_ZEROCOUP I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Abzinsungsfaktoren in Zerosätze umrechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
55 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZBAF_TO_ZEROCOUP
|
Abzinsungsfaktoren in Zerosätze umrechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
56 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZEROCOUP_TO_ZBAF
|
Umrechnung eines Zerocouponsatzes in einen Abzinsungsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
57 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZEROCOUP_TO_ZBAF VALUE(LAUFZEIT) LIKE JBD11-NTAGE
|
Umrechnung eines Zerocouponsatzes in einen Abzinsungsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
58 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZEROCOUP_TO_ZBAF VALUE(PVFACTOR) LIKE JBD11-IZBAF
|
Umrechnung eines Zerocouponsatzes in einen Abzinsungsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
59 | ![]() |
ISB_CONVERT_ZEROCOUP_TO_ZBAF VALUE(ZEROCOUPON) LIKE JBD11-IFR
|
Umrechnung eines Zerocouponsatzes in einen Abzinsungsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
60 | ![]() |
ISB_CURRENCY_REPLACE VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Verarbeitung der Ablösungstabelle für Währungen von Zinskurven | ![]() |
![]() |
![]() |
61 | ![]() |
ISB_CURVE_BASIS_FIND REFERENCE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Ermitteln der Berechnungsgrundlagen für selektierte Zinskurven | ![]() |
![]() |
![]() |
62 | ![]() |
ISB_CURVE_BASIS_FIND
|
IS-B: Ermitteln der Berechnungsgrundlagen für selektierte Zinskurven | ![]() |
![]() |
![]() |
63 | ![]() |
ISB_CURVE_BASIS_FIND REFERENCE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Ermitteln der Berechnungsgrundlagen für selektierte Zinskurven | ![]() |
![]() |
![]() |
64 | ![]() |
ISB_CURVE_VALUES_TABLES_READ VALUE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Lesen der jbd11 für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
65 | ![]() |
ISB_CURVE_VALUES_TABLES_READ SELECTED_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
IS-B: Lesen der jbd11 für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
66 | ![]() |
ISB_CURVE_VALUES_TABLES_READ VALUE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Lesen der jbd11 für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
67 | ![]() |
ISB_CURVE_VALUES_TABLES_READ
|
IS-B: Lesen der jbd11 für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
68 | ![]() |
ISB_FORWARD_CURVE_CALC
|
Forwardkurve stützstellengenau rechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
69 | ![]() |
ISB_FORWARD_CURVE_CALC E_JBD11_FWD STRUCTURE JBD11
|
Forwardkurve stützstellengenau rechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
70 | ![]() |
ISB_FORWARD_CURVE_CALC VALUE(FWDDAT) LIKE JBD11-DKOND
|
Forwardkurve stützstellengenau rechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
71 | ![]() |
ISB_FORWARD_CURVE_CALC I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Forwardkurve stützstellengenau rechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
72 | ![]() |
ISB_FORWARD_RATE_CALC I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
73 | ![]() |
ISB_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FPARC) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
74 | ![]() |
ISB_FORWARD_RATE_CALC
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
75 | ![]() |
ISB_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | ![]() |
ISB_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FRATE) LIKE JBD11-IFR
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
77 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO VALUE(E_FORWARD_ZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
78 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
79 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO VALUE(I_ZINS_LFZT) LIKE JBD11-NTAGE
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
80 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO VALUE(I_ZBAF_KURZ) LIKE JBD11-IZBAF
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
81 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO VALUE(E_FORWARD_ZERO) LIKE JBD11-IFR
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
82 | ![]() |
ISB_FORWARD_ZERO VALUE(I_ZBAF_LANG) LIKE JBD11-IZBAF
|
Berechnung Forward-Zerocoupon aus Abzinsungsfaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
83 | ![]() |
ISB_FTP_RATE_CASH_FLOW_CALC
|
SAP-Banking: calculate FTP-Rate based on cash-flow information | ![]() |
![]() |
![]() |
84 | ![]() |
ISB_GAP_FX_ANALYZER
|
IS-B: RM Gap-Analyse-Baustein für Devisen- und Devisentermingeschäfte | ![]() |
![]() |
![]() |
85 | ![]() |
ISB_GAP_OPTION_ANALYZER
|
IS-B: RM Gap-Analyse-Baustein Optionen (OTC und handelbare) | ![]() |
![]() |
![]() |
86 | ![]() |
ISB_GET_LAST_VALID_DATE SAV_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
IS-B: Bestimmung letztes Gültigkeitsdatum einer Zinskurve vor einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
87 | ![]() |
ISB_GET_LAST_VALID_DATE
|
IS-B: Bestimmung letztes Gültigkeitsdatum einer Zinskurve vor einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
88 | ![]() |
ISB_GET_LAST_VALID_DATE VALUE(KURVENART) LIKE JBD11-SZKART
|
IS-B: Bestimmung letztes Gültigkeitsdatum einer Zinskurve vor einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
89 | ![]() |
ISB_GKM_TABLE_UPDATE I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Datenbank-Update für die erweiterte GKM-Tabelle (JBD11) | ![]() |
![]() |
![]() |
90 | ![]() |
ISB_GKM_TABLE_UPDATE
|
Datenbank-Update für die erweiterte GKM-Tabelle (JBD11) | ![]() |
![]() |
![]() |
91 | ![]() |
ISB_HIST_INTEREST_TABLE_SELECT VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Datenbankselect der historischen Zinssätze (T056P) zu Kond.datum | ![]() |
![]() |
![]() |
92 | ![]() |
ISB_INTEREST_RATE_DATE_FIND VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Aktuellste gepflegte Datum ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
93 | ![]() |
ISB_INTEREST_RATE_READ VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Zinssatz im Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
94 | ![]() |
ISB_INTEREST_RATE_READ VALUE(I_DKOND_ORIGINAL) LIKE JBD11-DKOND OPTIONAL
|
Zinssatz im Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
95 | ![]() |
ISB_INTERPOL_VALUE_SEARCH VALUE(E_JBD11) LIKE JBD11
|
Wert in erweiterter Zinstabelle interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
96 | ![]() |
ISB_INTERPOL_VALUE_SEARCH
|
Wert in erweiterter Zinstabelle interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
97 | ![]() |
ISB_INTERPOL_VALUE_SEARCH I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Wert in erweiterter Zinstabelle interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
98 | ![]() |
ISB_INTERPOL_VALUE_SEARCH VALUE(E_IZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Wert in erweiterter Zinstabelle interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
99 | ![]() |
ISB_INTERPOL_VALUE_SEARCH VALUE(I_DZINS) LIKE JBD11-DZINS
|
Wert in erweiterter Zinstabelle interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
100 | ![]() |
ISB_JBD11_BUILD_AT_COND_DATE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Zinskurve zurücksuchen | ![]() |
![]() |
![]() |
101 | ![]() |
ISB_JBD11_BUILD_AT_COND_DATE
|
Zinskurve zurücksuchen | ![]() |
![]() |
![]() |
102 | ![]() |
ISB_JBD11_BUILD_AT_COND_DATE E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Zinskurve zurücksuchen | ![]() |
![]() |
![]() |
103 | ![]() |
ISB_JBD11_GET E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Liefert JBD11 einer Zinskurvenart, Währung zu einem Konditionsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
104 | ![]() |
ISB_JBD11_GET VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Liefert JBD11 einer Zinskurvenart, Währung zu einem Konditionsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
105 | ![]() |
ISB_JBD11_GET
|
Liefert JBD11 einer Zinskurvenart, Währung zu einem Konditionsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
106 | ![]() |
ISB_JBD11_INSERT I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Datenbank-Insert für die erweiterte Zinstabelle (JBD11) | ![]() |
![]() |
![]() |
107 | ![]() |
ISB_JBD11_INSERT
|
Datenbank-Insert für die erweiterte Zinstabelle (JBD11) | ![]() |
![]() |
![]() |
108 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_2
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
109 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_2 ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
110 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_2 VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
111 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_2 VALUE(ZINSDATUM) LIKE JBD11-DZINS DEFAULT 00000000
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
112 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_AT_COND_DATE
|
Zinskurve zu Konditionsdatum aus Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
113 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_AT_COND_DATE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Zinskurve zu Konditionsdatum aus Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
114 | ![]() |
ISB_JBD11_READ_AT_COND_DATE E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Zinskurve zu Konditionsdatum aus Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
115 | ![]() |
ISB_KEYRATE_DAY_MATURITY VALUE(DZINS) LIKE JBD11-DZINS
|
Laufzeit eines Referenzzinssatzes innerhalb einer Zinskurve | ![]() |
![]() |
![]() |
116 | ![]() |
ISB_KEYRATE_DAY_MATURITY VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Laufzeit eines Referenzzinssatzes innerhalb einer Zinskurve | ![]() |
![]() |
![]() |
117 | ![]() |
ISB_KEYRATE_DAY_MATURITY VALUE(KONDDAT) LIKE JBD11-DKOND
|
Laufzeit eines Referenzzinssatzes innerhalb einer Zinskurve | ![]() |
![]() |
![]() |
118 | ![]() |
ISB_METHOD_DAYS VALUE(E_JAHR) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Ermitteln von Basistagen und Jahrestagen zur Zinsberechnungsmethode | ![]() |
![]() |
![]() |
119 | ![]() |
ISB_MIN_RES_AVER_PER VALUE(ABTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Mindestreservekosten - Durchschnittsvolumen der Periode | ![]() |
![]() |
![]() |
120 | ![]() |
ISB_MIN_RES_CORR_OPP_INT VALUE(ABTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Mindestreservekosten - bei korrigiertem Opportunitätszins | ![]() |
![]() |
![]() |
121 | ![]() |
ISB_MONOTONE_SPLINE_INTERPOL
|
Rahmen-Funktionsbaustein für monotone kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
122 | ![]() |
ISB_MONOTONE_SPLINE_INTERPOL VALUE(NUMBER_OF_DAYS) LIKE JBD11-NTAGE
|
Rahmen-Funktionsbaustein für monotone kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
123 | ![]() |
ISB_MONOTONE_SPLINE_INTERPOL I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Rahmen-Funktionsbaustein für monotone kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
124 | ![]() |
ISB_NOMINAL_OZ_CALCULATE
|
IS-B: Berechnung des nominalen OZ für Darlehen, Geldhandel und Konten | ![]() |
![]() |
![]() |
125 | ![]() |
ISB_OPP_AVERAGE VALUE(ABTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Berechnung durchschnittlicher OZ | ![]() |
![]() |
![]() |
126 | ![]() |
ISB_OPP_AVERAGE VALUE(AJTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Berechnung durchschnittlicher OZ | ![]() |
![]() |
![]() |
127 | ![]() |
ISB_OPP_INT_AVER_CALC VALUE(E_DZINS) LIKE JBD11-IGKM
|
IS-B: Durchschnittlicher OZ für eine Einzeltranche für Bodensatzprodukte | ![]() |
![]() |
![]() |
128 | ![]() |
ISB_OPP_INT_AVER_CALC VALUE(I_NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Durchschnittlicher OZ für eine Einzeltranche für Bodensatzprodukte | ![]() |
![]() |
![]() |
129 | ![]() |
ISB_OPP_INT_BAL_CALC
|
IS-B: Opportunitätszins - gewichteter Alternativsatz | ![]() |
![]() |
![]() |
130 | ![]() |
ISB_OPP_INT_CON_CALC
|
IS-B: Opportunitätszins - feste Zuordnung | ![]() |
![]() |
![]() |
131 | ![]() |
ISB_OPP_INT_MEAN_CALC VALUE(OZ_MITTEL) LIKE JBD11-IGKM
|
IS-B: Zeitliche Gewichtung eines OZ berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
132 | ![]() |
ISB_OPP_INT_MEAN_CALC
|
IS-B: Zeitliche Gewichtung eines OZ berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
133 | ![]() |
ISB_OPP_INT_VAR_CALC VALUE(E_IGKM) LIKE JBD11-IGKM
|
IS-B: OZ für Bodensatzprodukte, Volumensgewichung der Einzeltranche | ![]() |
![]() |
![]() |
134 | ![]() |
ISB_OPP_INT_VAR_CALC VALUE(I_NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: OZ für Bodensatzprodukte, Volumensgewichung der Einzeltranche | ![]() |
![]() |
![]() |
135 | ![]() |
ISB_OPP_RECEIVE VALUE(LFDTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Berechnung Opportunitätsbeitrag | ![]() |
![]() |
![]() |
136 | ![]() |
ISB_OPP_RECEIVE_NEW VALUE(NJTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Berechnung Opportunitätsbeitrag | ![]() |
![]() |
![]() |
137 | ![]() |
ISB_OPP_RECEIVE_NEW VALUE(LFDTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Berechnung Opportunitätsbeitrag | ![]() |
![]() |
![]() |
138 | ![]() |
ISB_OR_PRICING_01
|
Pricing: Bar- u Marktwert, Delta, Gamma, Vega, Duration, Mod.Duration | ![]() |
![]() |
![]() |
139 | ![]() |
ISB_OR_PRICING_02
|
Pricing: gefixter Zinssatz, Endfälligkeitsrendite | ![]() |
![]() |
![]() |
140 | ![]() |
ISB_OZ_RATE_GET VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Lesen des Opportunitätszinssatzes aus Zinskurve (Ist)/Szenario(Plan) | ![]() |
![]() |
![]() |
141 | ![]() |
ISB_OZ_RATE_GET VALUE(OZ_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
IS-B: Lesen des Opportunitätszinssatzes aus Zinskurve (Ist)/Szenario(Plan) | ![]() |
![]() |
![]() |
142 | ![]() |
ISB_OZ_RATE_GET VALUE(ZINSDATUM) LIKE JBD11-DZINS
|
IS-B: Lesen des Opportunitätszinssatzes aus Zinskurve (Ist)/Szenario(Plan) | ![]() |
![]() |
![]() |
143 | ![]() |
ISB_OZ_RATE_GET
|
IS-B: Lesen des Opportunitätszinssatzes aus Zinskurve (Ist)/Szenario(Plan) | ![]() |
![]() |
![]() |
144 | ![]() |
ISB_OZ_RATE_GET_FOR_ALM
|
Lesen des Opportunitätszinssatzes aus Zinskurve für ALM | ![]() |
![]() |
![]() |
145 | ![]() |
ISB_PAYMENT_ERROR_NEW_CASHFLOW
|
IS-B: Ablösungszahlungsstrom | ![]() |
![]() |
![]() |
146 | ![]() |
ISB_PREPARE_SIMULATED_INTEREST
|
IS-B: RM Finanzgeschäfte mit simulierten Zinsen anreichern | ![]() |
![]() |
![]() |
147 | ![]() |
ISB_PREPAYMENT_DURATION_CALC
|
IS-B: Bestimmt einen IS-B Zahlungsstrom gemäß Prepayment-Ansatz | ![]() |
![]() |
![]() |
148 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
149 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE VALUE(IZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
150 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE VALUE(IGKM) LIKE JBD11-IGKM
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
151 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE SAV_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
152 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE VALUE(IFR) LIKE JBD11-IFR
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
153 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_CALCULATE PROT_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Barwert berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
154 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_COMPUTE
|
Aufruf Barwert Berechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
155 | ![]() |
ISB_PRESENT_VALUE_COMPUTE PROT_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Aufruf Barwert Berechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
156 | ![]() |
ISB_PREVIOUS_PERIOD_DATE_GET VALUE(I_NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
IS-B: Datum in der vorigen Periode mit der gleichen Anzahl an verg. Tagen | ![]() |
![]() |
![]() |
157 | ![]() |
ISB_RATE_TABLES_READ SELECTED_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
IS-B: Lesen aller Zinstabellen für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
158 | ![]() |
ISB_RATE_TABLES_READ VALUE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Lesen aller Zinstabellen für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
159 | ![]() |
ISB_RATE_TABLES_READ VALUE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
IS-B: Lesen aller Zinstabellen für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
160 | ![]() |
ISB_RATE_TABLES_READ
|
IS-B: Lesen aller Zinstabellen für Selektionskriterien | ![]() |
![]() |
![]() |
161 | ![]() |
ISB_REF_INT_RATE_DATA_READ VALUE(E_LFZT) LIKE JBD11-NTAGE
|
Daten zum Referenzzinssatz ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
162 | ![]() |
ISB_RM_CAPITAL_VALUE_CALCULATE VALUE(ZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
IS-B: RM Aufzinsen eines Barwerts mit zugehörigen Zero-Coupon-Abzinsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
163 | ![]() |
ISB_RM_CAPITAL_VALUE_CALCULATE IT_MONEY_MARKET STRUCTURE JBD11
|
IS-B: RM Aufzinsen eines Barwerts mit zugehörigen Zero-Coupon-Abzinsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
164 | ![]() |
ISB_RM_CAPITAL_VALUE_CALCULATE
|
IS-B: RM Aufzinsen eines Barwerts mit zugehörigen Zero-Coupon-Abzinsfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
165 | ![]() |
ISB_RM_FUTURE_BARWERT
|
IS-B: RM Barwertrechner für Zinsfutures | ![]() |
![]() |
![]() |
166 | ![]() |
ISB_SPLINE_INTERPOLATION
|
Rahmen-Funktionsbaustein für kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
167 | ![]() |
ISB_SPLINE_INTERPOLATION I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Rahmen-Funktionsbaustein für kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
168 | ![]() |
ISB_SPLINE_INTERPOLATION VALUE(NUMBER_OF_DAYS) LIKE JBD11-NTAGE
|
Rahmen-Funktionsbaustein für kubische Splineinterpolation für GKM | ![]() |
![]() |
![]() |
169 | ![]() |
ISB_SPREAD_FROM_INDEX_CALC_OLD
|
IS-B: Berechnung von Zu- und Abschlägen auf OZ Satz | ![]() |
![]() |
![]() |
170 | ![]() |
ISB_SZENARIO_YIELD_CURVE_READ VALUE(ZINSDATUM) LIKE JBD11-DZINS
|
Liefert JBD11-Eintrag zu Szenario, Zinskurvenart, Währung, Datum und Zinsd | ![]() |
![]() |
![]() |
171 | ![]() |
ISB_SZENARIO_YIELD_CURVE_READ VALUE(DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Liefert JBD11-Eintrag zu Szenario, Zinskurvenart, Währung, Datum und Zinsd | ![]() |
![]() |
![]() |
172 | ![]() |
ISB_SZENARIO_YIELD_CURVE_READ
|
Liefert JBD11-Eintrag zu Szenario, Zinskurvenart, Währung, Datum und Zinsd | ![]() |
![]() |
![]() |
173 | ![]() |
ISB_SZENARIO_YIELD_CURVE_READ VALUE(E_JBD11) LIKE JBD11
|
Liefert JBD11-Eintrag zu Szenario, Zinskurvenart, Währung, Datum und Zinsd | ![]() |
![]() |
![]() |
174 | ![]() |
ISB_T056P_DATAFEED_PROCESS
|
Verarbeitung der per Datafeed übernommenen Referenzzinssätze | ![]() |
![]() |
![]() |
175 | ![]() |
ISB_UPDATE_DATAFEED_RATES VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Referenzzinssätze aus dem Datafeed lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
176 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_DETAIL_ENTRY VALUE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
177 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_DETAIL_ENTRY VALUE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
178 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_EXTEND VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Jahresstützwerte, ZBAF's für Gerüst berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
179 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_EXTEND E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Jahresstützwerte, ZBAF's für Gerüst berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
180 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_EXTEND
|
Jahresstützwerte, ZBAF's für Gerüst berechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
181 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_INTERPOLATE E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Rahmenfunktion zum Aufbau der erweiterten GKM-Tabelle JBD11 | ![]() |
![]() |
![]() |
182 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_INTERPOLATE VALUE(I_DKOND) LIKE JBD11-DKOND
|
Rahmenfunktion zum Aufbau der erweiterten GKM-Tabelle JBD11 | ![]() |
![]() |
![]() |
183 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_ENTRY VALUE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen for Module Pool for Overview of Yield Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
184 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_ENTRY VALUE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen for Module Pool for Overview of Yield Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
185 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_TO_DETAIL VALUE(DKOND_LOW) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
186 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_TO_DETAIL
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
187 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_TO_DETAIL SELECTED_JBD11_L STRUCTURE JBD11
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
188 | ![]() |
ISB_YIELD_CURVE_LIST_TO_DETAIL VALUE(DKOND_HIGH) LIKE JBD11-DKOND
|
Initial Screen in Module Pool for Yield Curve Maintenance by Tab Page | ![]() |
![]() |
![]() |
189 | ![]() |
JBA_US_SIMULATE_PREPAYMENT_ALM
|
RM Gap: Handle Prepayment Simulation For Loans | ![]() |
![]() |
![]() |
190 | ![]() |
ONETOUCH_PRICE_EURO VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer One-touch Digital Option nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
191 | ![]() |
ONETOUCH_PRICE_EURO VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer One-touch Digital Option nach Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
192 | ![]() |
OPTION_PRICE_AMER_BIN VALUE(FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer amerikanischen Standardoption | ![]() |
![]() |
![]() |
193 | ![]() |
OPTION_PRICE_AMER_BIN VALUE(DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer amerikanischen Standardoption | ![]() |
![]() |
![]() |
194 | ![]() |
OPTION_PRICE_EURO_BS VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer europäischen Standardoption (Call,Put) nach Merton | ![]() |
![]() |
![]() |
195 | ![]() |
OPTION_PRICE_EURO_BS VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Preis einer europäischen Standardoption (Call,Put) nach Merton | ![]() |
![]() |
![]() |
196 | ![]() |
RMMDYC_PRESENT_VALUE_CALC REFERENCE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Net Present Value Calculation with Continuous Compounding | ![]() |
![]() |
![]() |
197 | ![]() |
RMMDYC_PRESENT_VALUE_CALC
|
Net Present Value Calculation with Continuous Compounding | ![]() |
![]() |
![]() |
198 | ![]() |
RMMDYC_PRESENT_VALUE_CALC REFERENCE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Net Present Value Calculation with Continuous Compounding | ![]() |
![]() |
![]() |
199 | ![]() |
RMMDYC_SOLVE_INT_REF REFERENCE(ZERO_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Expand Interest Reference Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
200 | ![]() |
RMMDYC_SOLVE_INT_REF REFERENCE(PAR_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Expand Interest Reference Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
201 | ![]() |
RMMDYC_SOLVE_INT_REF
|
Expand Interest Reference Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
202 | ![]() |
RMMD_CALIBRATE_HW_VOLATILITY
|
Determines Hull White Volatility Parameters by Calibrating Transaction | ![]() |
![]() |
![]() |
203 | ![]() |
RMYC_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FZBAF) LIKE JBD11-IZBAF
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
204 | ![]() |
RMYC_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FPARC) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
205 | ![]() |
RMYC_FORWARD_RATE_CALC I_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
206 | ![]() |
RMYC_FORWARD_RATE_CALC VALUE(E_FRATE) LIKE JBD11-IFR
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
207 | ![]() |
RMYC_FORWARD_RATE_CALC
|
Berechnung Forward Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
208 | ![]() |
RMYC_JBD11_READ_2 VALUE(ZINSDATUM) LIKE JBD11-DZINS DEFAULT '00000000'
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
209 | ![]() |
RMYC_JBD11_READ_2
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
210 | ![]() |
RMYC_JBD11_READ_2 VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
211 | ![]() |
RMYC_JBD11_READ_2 ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Lesen GKM-Tab. mit Konditionsdatum, Kurvenart,Währg. u. Zinsdatum | ![]() |
![]() |
![]() |
212 | ![]() |
RMYC_PRESENT_VALUE_COMPUTE
|
Aufruf Barwert Berechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
213 | ![]() |
RMYC_PRESENT_VALUE_COMPUTE PROT_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Aufruf Barwert Berechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
214 | ![]() |
RM_ALM_GET_RATE
|
ALM: Reading of Interest for Reference Interest Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
215 | ![]() |
RM_ALM_GET_RATE VALUE(I_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
ALM: Reading of Interest for Reference Interest Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
216 | ![]() |
RM_ALM_MPG_GET_RATE
|
ALM: Calculated of Weighted Interest Rate | ![]() |
![]() |
![]() |
217 | ![]() |
RM_BARRIER_PRICE_EURO_RUB VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a European Standard Option (Call, Put) According to Merton | ![]() |
![]() |
![]() |
218 | ![]() |
RM_BARRIER_PRICE_EURO_RUB VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a European Standard Option (Call, Put) According to Merton | ![]() |
![]() |
![]() |
219 | ![]() |
RM_CALL_OPTION
|
Call Module Option Model Including Underlying, Method | ![]() |
![]() |
![]() |
220 | ![]() |
RM_CHANGE_YIELD_GRAPH_FROM_BUF
|
Display and Change of Interest Curves in Scenarios | ![]() |
![]() |
![]() |
221 | ![]() |
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC VALUE(YCWGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Combine Risk Factors in Interest Area to a Node | ![]() |
![]() |
![]() |
222 | ![]() |
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC VALUE(YCSZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Combine Risk Factors in Interest Area to a Node | ![]() |
![]() |
![]() |
223 | ![]() |
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC_OLD VALUE(YCWGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Combine Risk Factors in Interest Area to a Node | ![]() |
![]() |
![]() |
224 | ![]() |
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC_OLD VALUE(YCSZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Combine Risk Factors in Interest Area to a Node | ![]() |
![]() |
![]() |
225 | ![]() |
RM_COMPOUND_OPTION_EURO REFERENCE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Compound Option According to Geske and Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
226 | ![]() |
RM_COMPOUND_OPTION_EURO REFERENCE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Compound Option According to Geske and Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
227 | ![]() |
RM_COMPUTE_CR_APPEND_TO_BUFFER
|
Collection and Possible Calculation of Exchange Rates in Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
228 | ![]() |
RM_COMPUTE_CR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Collection and Possible Calculation of Exchange Rates in Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
229 | ![]() |
RM_COMPUTE_IR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Find Gridpoints and Assign to Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
230 | ![]() |
RM_COMPUTE_IR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Find Gridpoints and Assign to Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
231 | ![]() |
RM_COMPUTE_YC_APPEND_TO_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Calculation of Interest Curves and Assignment to Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
232 | ![]() |
RM_COMPUTE_YC_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Calculation of Interest Curves and Assignment to Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
233 | ![]() |
RM_DEVISEN_OPTION_CASHFLOW
|
NPV of FX Options: Method 400 | ![]() |
![]() |
![]() |
234 | ![]() |
RM_DIGITAL_PRICE_EURO_BS REFERENCE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Hit at End Digital Option (Up=Call,Down=Put) Acc. to Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
235 | ![]() |
RM_DIGITAL_PRICE_EURO_BS REFERENCE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Hit at End Digital Option (Up=Call,Down=Put) Acc. to Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
236 | ![]() |
RM_DOUBLE_KNOCK_PRICE_EURO REFERENCE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Pirce of a Double Knock in or Out Option According to Ikeda and Kunitomo | ![]() |
![]() |
![]() |
237 | ![]() |
RM_DOUBLE_KNOCK_PRICE_EURO REFERENCE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Pirce of a Double Knock in or Out Option According to Ikeda and Kunitomo | ![]() |
![]() |
![]() |
238 | ![]() |
RM_FUTURE_STYLE_OPTION_PRICE VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Future Style Traded Standard Option | ![]() |
![]() |
![]() |
239 | ![]() |
RM_FUTURE_STYLE_OPTION_PRICE VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a Future Style Traded Standard Option | ![]() |
![]() |
![]() |
240 | ![]() |
RM_GET_CR_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Get Exchange Rate From Market Data Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
241 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Historical Time Series of Yield Curve Grid Points or Ref. Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
242 | ![]() |
RM_GET_IR_FROM_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Get Interest Curve Gridpoints From Market Data Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
243 | ![]() |
RM_GET_WP_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Get Security Price From Market Data Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
244 | ![]() |
RM_GET_YC_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Mimic for TV_GET_YC_FROM_BUFFER | ![]() |
![]() |
![]() |
245 | ![]() |
RM_GET_YC_FROM_BUFFER
|
Mimic for TV_GET_YC_FROM_BUFFER | ![]() |
![]() |
![]() |
246 | ![]() |
RM_GET_YC_FROM_BUFFER_OLD VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Get Interest Curve(s) From Market Data Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
247 | ![]() |
RM_IMPLIED_SPOT_EURO_BS REFERENCE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of Underlying for Specified Option Price (Standard, European) | ![]() |
![]() |
![]() |
248 | ![]() |
RM_IMPLIED_SPOT_EURO_BS REFERENCE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of Underlying for Specified Option Price (Standard, European) | ![]() |
![]() |
![]() |
249 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_SPOT
|
Interface to Market Database - Exchange Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
250 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_YIELDS REFERENCE(W_JBD11) LIKE JBD11
|
Market Data Yields NEW | ![]() |
![]() |
![]() |
251 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_YIELDS REFERENCE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Market Data Yields NEW | ![]() |
![]() |
![]() |
252 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_YIELDS REFERENCE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Market Data Yields NEW | ![]() |
![]() |
![]() |
253 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_YIELDS
|
Market Data Yields NEW | ![]() |
![]() |
![]() |
254 | ![]() |
RM_MARKET_DATA_YIELDS E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Market Data Yields NEW | ![]() |
![]() |
![]() |
255 | ![]() |
RM_MD_BDS_EXPORT
|
RM-BDS: Save Market Data in Area Data Cluster | ![]() |
![]() |
![]() |
256 | ![]() |
RM_MD_BDS_IMPORT
|
RM-BDS: Save Market Data in Area Data Cluster | ![]() |
![]() |
![]() |
257 | ![]() |
RM_MD_CR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Exchange Rates from Scenario Flow | ![]() |
![]() |
![]() |
258 | ![]() |
RM_MD_YC_READ ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Read Yield Curve from Cache | ![]() |
![]() |
![]() |
259 | ![]() |
RM_MD_YC_READ
|
Read Yield Curve from Cache | ![]() |
![]() |
![]() |
260 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_REAL ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Structure Yield Curve from Real Market Data | ![]() |
![]() |
![]() |
261 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_REAL
|
Structure Yield Curve from Real Market Data | ![]() |
![]() |
![]() |
262 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_SCENARIO ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Structure Yield Curve from Scenario Market Data | ![]() |
![]() |
![]() |
263 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_SEQUENCE VALUE(W_JBD11) LIKE JBD11 OPTIONAL
|
Interpolate Yield Curve from Scenarion Flow | ![]() |
![]() |
![]() |
264 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_SEQUENCE ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Interpolate Yield Curve from Scenarion Flow | ![]() |
![]() |
![]() |
265 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Yield Curve from Scenarion Flow | ![]() |
![]() |
![]() |
266 | ![]() |
RM_MD_YIELDS VALUE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
267 | ![]() |
RM_MD_YIELDS E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
268 | ![]() |
RM_MD_YIELDS VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
269 | ![]() |
RM_MD_YIELDS VALUE(W_JBD11) LIKE JBD11
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
270 | ![]() |
RM_MD_YIELDS
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
271 | ![]() |
RM_MM_CONVEXITY_ADJUSTMENT VALUE(ADJ_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
272 | ![]() |
RM_MM_CONVEXITY_ADJUSTMENT VALUE(FORWARD_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
273 | ![]() |
RM_MM_CONVEXITY_ADJUSTMENT
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
274 | ![]() |
RM_MM_GENERAL_INTEREST_CF_PV
|
Barwertbaustein für Cashflows | ![]() |
![]() |
![]() |
275 | ![]() |
RM_MM_IR_MODELS_FOR_OPTIONS
|
Zinsstrukturmodelle für Optionen auf Zinsgeschäfte | ![]() |
![]() |
![]() |
276 | ![]() |
RM_MM_TRADEABLE_TREATY_METHOD
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ![]() |
![]() |
![]() |
277 | ![]() |
RM_ONETOUCH_PRICE_EURO VALUE(OPT_DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a One-Touch Digital Option According to Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
278 | ![]() |
RM_ONETOUCH_PRICE_EURO VALUE(OPT_FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of a One-Touch Digital Option According to Rubinstein | ![]() |
![]() |
![]() |
279 | ![]() |
RM_OPTION_PRICE_AMER_BBSR REFERENCE(FOREIGN_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of an American Standard Option per BBSR Procedure | ![]() |
![]() |
![]() |
280 | ![]() |
RM_OPTION_PRICE_AMER_BBSR REFERENCE(DOMESTIC_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Price of an American Standard Option per BBSR Procedure | ![]() |
![]() |
![]() |
281 | ![]() |
RM_OP_AMORTISATION_IM
|
RiskM: Berechnung des Datums der Amortisation für IM | ![]() |
![]() |
![]() |
282 | ![]() |
RM_OP_KAPITALWERT_IM
|
RiskM: Barwert von Geschäften aus dem IM | ![]() |
![]() |
![]() |
283 | ![]() |
RM_PROT_BEWEG VALUE(ZERORATE) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Writes a Flow Line to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
284 | ![]() |
RM_PROT_BEWEG VALUE(PVFACTOR) LIKE JBD11-IZBAF
|
Writes a Flow Line to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
285 | ![]() |
RM_PROT_BEWEG VALUE(VALRATE) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Writes a Flow Line to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
286 | ![]() |
RM_PROT_FORWARD_RATE VALUE(LONG_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Writes Data for a Forward Rate Calculation to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
287 | ![]() |
RM_PROT_FORWARD_RATE VALUE(SHORT_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Writes Data for a Forward Rate Calculation to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
288 | ![]() |
RM_PROT_FORWARD_RATE VALUE(RATE_PAR) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Writes Data for a Forward Rate Calculation to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
289 | ![]() |
RM_PROT_FORWARD_RATE VALUE(RATE_ZERO) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Writes Data for a Forward Rate Calculation to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
290 | ![]() |
RM_PROT_IDXFUTURE VALUE(FACTOR) LIKE JBD11-IZBAF
|
Writes Data for a Stock Index Future to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
291 | ![]() |
RM_PROT_MSEG VALUE(ZKART_B) LIKE JBD11-SZKART OPTIONAL
|
Writes Market Data Record to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
292 | ![]() |
RM_PROT_MSEG VALUE(ZKART_RF_B) TYPE JBD11-SZKART OPTIONAL
|
Writes Market Data Record to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
293 | ![]() |
RM_PROT_MSEG VALUE(ZKART_RF_G) TYPE JBD11-SZKART OPTIONAL
|
Writes Market Data Record to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
294 | ![]() |
RM_PROT_MSEG VALUE(ZKART_G) LIKE JBD11-SZKART OPTIONAL
|
Writes Market Data Record to Log | ![]() |
![]() |
![]() |
295 | ![]() |
RM_READ_BACK_RATE VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Read Back Interest Rate for a Date | ![]() |
![]() |
![]() |
296 | ![]() |
RM_READ_BACK_RATE
|
Read Back Interest Rate for a Date | ![]() |
![]() |
![]() |
297 | ![]() |
RM_READ_BACK_RATE VALUE(KDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Read Back Interest Rate for a Date | ![]() |
![]() |
![]() |
298 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_IR REFERENCE(W_JBD11) LIKE JBD11
|
Shift Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
299 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_IR
|
Shift Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
300 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_YC E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Shift Yield Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
301 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_CCYC REFERENCE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Apply Shift Rules to Continuous Compounding Yield Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
302 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_CCYC REFERENCE(ZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Apply Shift Rules to Continuous Compounding Yield Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
303 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IR E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Apply Shift Rules to Single Interest Rates (Interpolated Shifts) | ![]() |
![]() |
![]() |
304 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IR
|
Apply Shift Rules to Single Interest Rates (Interpolated Shifts) | ![]() |
![]() |
![]() |
305 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_YC E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Apply Shift Rules to Yield Curves (Interpolated) | ![]() |
![]() |
![]() |
306 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_YC
|
Apply Shift Rules to Yield Curves (Interpolated) | ![]() |
![]() |
![]() |
307 | ![]() |
RM_RH_CCYC_FIND_NODES REFERENCE(ZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Set Up Framework for Continuous Compounding Shift Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
308 | ![]() |
RM_RH_CCYC_FIND_NODES REFERENCE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Set Up Framework for Continuous Compounding Shift Curves | ![]() |
![]() |
![]() |
309 | ![]() |
RM_SCENARIO_INTERPOLATE
|
Interpolation of Interest Curves Between Scenarios | ![]() |
![]() |
![]() |
310 | ![]() |
RM_WP_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Collection of Security Prices in Buffer | ![]() |
![]() |
![]() |
311 | ![]() |
TVZB01_TRADED_DERIVATIVE
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ![]() |
![]() |
![]() |
312 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CCYC REFERENCE(WGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Cont.-Compound.-Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
313 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CCYC REFERENCE(ZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Cont.-Compound.-Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
314 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
315 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
316 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_IR E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Interpolierter Shift von Einzelzinssätzen | ![]() |
![]() |
![]() |
317 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_IR
|
Interpolierter Shift von Einzelzinssätzen | ![]() |
![]() |
![]() |
318 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_YC
|
Regeln der historischen Simulation im Zinsbereich anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
319 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_YC E_JBD11 STRUCTURE JBD11
|
Regeln der historischen Simulation im Zinsbereich anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
320 | ![]() |
TV_BOND_BARWERT
|
Bond-Barwert | ![]() |
![]() |
![]() |
321 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | ![]() |
![]() |
![]() |
322 | ![]() |
TV_CALL_OPTION
|
Aufrufbaustein Optionsmodelle mit Berücksichtigung Underlying, Methode | ![]() |
![]() |
![]() |
323 | ![]() |
TV_CAP_FLOOR_BARWERT
|
Barwert eines Zinscaps oder -Floors | ![]() |
![]() |
![]() |
324 | ![]() |
TV_CHANGE_YIELD_GRAPH_FROM_BUF
|
Anzeige und Änderung von Zinskurven in Szenarien | ![]() |
![]() |
![]() |
325 | ![]() |
TV_COLLECT_RISKF_FOR_YC VALUE(YCSZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Risikofaktoren im Zinsbereich zu einem Knoten zusammenstellen | ![]() |
![]() |
![]() |
326 | ![]() |
TV_COLLECT_RISKF_FOR_YC VALUE(YCWGKM) LIKE JBD11-WGKM
|
Risikofaktoren im Zinsbereich zu einem Knoten zusammenstellen | ![]() |
![]() |
![]() |
327 | ![]() |
TV_COMPUTE_CR_APPEND_TO_BUFFER
|
Beschaffung und ggf. Berechnung von Devisenkursen in den Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
328 | ![]() |
TV_COMPUTE_CR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Beschaffung und ggf. Berechnung von Devisenkursen in den Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
329 | ![]() |
TV_COMPUTE_IR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Zinsstützstellen ermitteln und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
330 | ![]() |
TV_COMPUTE_IR_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Zinsstützstellen ermitteln und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
331 | ![]() |
TV_COMPUTE_TOR
|
Total Return Berechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
332 | ![]() |
TV_COMPUTE_YC_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
333 | ![]() |
TV_COMPUTE_YC_APPEND_TO_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
334 | ![]() |
TV_COMPUTE_YC_APPEND_TO_SICHER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
335 | ![]() |
TV_COMPUTE_YC_APPEND_TO_SICHER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
336 | ![]() |
TV_CONVEXITY_ADJUSTMENT VALUE(ADJ_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
337 | ![]() |
TV_CONVEXITY_ADJUSTMENT
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
338 | ![]() |
TV_CONVEXITY_ADJUSTMENT VALUE(FORWARD_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Berechnung des Convexity Adjustment fuer Forwardzinsen auf Const.Mat.Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
339 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR_KEY VALUE(PNTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Füllt Tabellen und berechnet Zins/Währung Korrelation | ![]() |
![]() |
![]() |
340 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_KEY VALUE(PNTAGE2) LIKE JBD11-NTAGE
|
Füllt Tabellen und rechnet Korrelation für Zinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
341 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_KEY VALUE(PNTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Füllt Tabellen und rechnet Korrelation für Zinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
342 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_KEY VALUE(PNTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Füllt Tabelle unf rechnet Vola für Zinsraten | ![]() |
![]() |
![]() |
343 | ![]() |
TV_FILL_VARIABLE_CASHFLOW
|
Auflösung von Zinsreferenzen eines Zahlungsstroms | ![]() |
![]() |
![]() |
344 | ![]() |
TV_FIT_SHIFT_TO_THETA VALUE(BEWERTD) LIKE JBD11-DKOND
|
Absoluten bzw. relativen Deltashift an Zeitablauf anpassen | ![]() |
![]() |
![]() |
345 | ![]() |
TV_FRA_BARWERT
|
Barwert eines Forward Rate Agreements | ![]() |
![]() |
![]() |
346 | ![]() |
TV_FRA_CASHFLOW
|
Ermittlung des Zahlbetrags eines FRA | ![]() |
![]() |
![]() |
347 | ![]() |
TV_GET_CR_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Währungskurs aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
348 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Historische Zeitreihe von Zinskurvenstützstellen bzw. Referenzzinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
349 | ![]() |
TV_GET_IR_FROM_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Zinskurvenstützstellen aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
350 | ![]() |
TV_GET_SCENARIO_YC_FROM_BUFFER
|
Zinskurve(n) aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
351 | ![]() |
TV_GET_WP_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Wertpapierkurs aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
352 | ![]() |
TV_GET_YC_FROM_BUFFER
|
Zinskurve(n) aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
353 | ![]() |
TV_GET_YC_FROM_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND DEFAULT SY-DATUM
|
Zinskurve(n) aus Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
354 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_AKTIEN_VOLA
|
Aktienvola vom Marktdatenpuffer holen | ![]() |
![]() |
![]() |
355 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_INT_VOLA
|
Zinsvolatilität vom Marktdatenpuffer holen, ggf. Interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
356 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_RATES2
|
Interface zum Marktdatenpuffer für Zinsen: Kurven u. Einzelsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
357 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_SPOT
|
Kassakurs vom Marktdatenpuffer holen, ggf. Interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
358 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_VOLA
|
Währungvolatilität vom Marktdatenpuffer holen, ggf. Interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |
359 | ![]() |
TV_MARKET_DATA_WP_VOLA
|
Wertpapiervola vom Marktdatenpuffer holen, ggf. Zinsvola und umrechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
360 | ![]() |
TV_OPTION_WITH_UL_METHODS
|
Option mit Underlying Steuerung | ![]() |
![]() |
![]() |
361 | ![]() |
TV_PRINT_DATA_FROM_BUFFER
|
Ausdruck der Pufferdaten | ![]() |
![]() |
![]() |
362 | ![]() |
TV_PROT_BEWEG VALUE(ZERORATE) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Schreibt eine Bewegungszeile ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
363 | ![]() |
TV_PROT_BEWEG VALUE(VALRATE) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Schreibt eine Bewegungszeile ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
364 | ![]() |
TV_PROT_BEWEG VALUE(PVFACTOR) LIKE JBD11-IZBAF
|
Schreibt eine Bewegungszeile ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
365 | ![]() |
TV_PROT_FORWARD_RATE VALUE(RATE_ZERO) LIKE JBD11-IFR OPTIONAL
|
Schreibt Daten zu einer forward rate-Berechnung ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
366 | ![]() |
TV_PROT_FORWARD_RATE VALUE(SHORT_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Schreibt Daten zu einer forward rate-Berechnung ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
367 | ![]() |
TV_PROT_FORWARD_RATE VALUE(LONG_RATE) LIKE JBD11-IGKM
|
Schreibt Daten zu einer forward rate-Berechnung ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
368 | ![]() |
TV_PROT_FORWARD_RATE VALUE(RATE_PAR) LIKE JBD11-IGKM OPTIONAL
|
Schreibt Daten zu einer forward rate-Berechnung ins Protokoll | ![]() |
![]() |
![]() |
369 | ![]() |
TV_READ_BACK_RATE
|
Zurücklesen eines Zinssatzes zu einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
370 | ![]() |
TV_READ_BACK_RATE VALUE(NTAGE) LIKE JBD11-NTAGE
|
Zurücklesen eines Zinssatzes zu einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
371 | ![]() |
TV_READ_BACK_RATE VALUE(KDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Zurücklesen eines Zinssatzes zu einem Datum | ![]() |
![]() |
![]() |
372 | ![]() |
TV_SCENARIO_YC_APPEND_T_BUFFER
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
373 | ![]() |
TV_SCENARIO_YC_APPEND_T_BUFFER VALUE(SZKART) LIKE JBD11-SZKART
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
374 | ![]() |
TV_SCENARIO_YC_APPEND_T_BUFFER VALUE(WAERS) LIKE JBD11-WGKM
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
375 | ![]() |
TV_SCENARIO_YC_APPEND_T_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Berechnung von Zinskurven und Anhängen an Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
376 | ![]() |
TV_SCENARIO_YC_BUILD
|
Zinskurven von Szenarien in den Puffer lesen | ![]() |
![]() |
![]() |
377 | ![]() |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ![]() |
![]() |
![]() |
378 | ![]() |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ![]() |
![]() |
![]() |
379 | ![]() |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE E_JBD11 STRUCTURE JBD11 OPTIONAL
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
380 | ![]() |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
381 | ![]() |
TV_SWAP_BARWERT
|
Barwert eines Zins- oder Währungszinsswaps | ![]() |
![]() |
![]() |
382 | ![]() |
TV_SWAP_FESTSATZ
|
Festsatz eines Zins- oder Währungszinsswaps | ![]() |
![]() |
![]() |
383 | ![]() |
TV_WP_APPEND_TO_BUFFER VALUE(KONDDATUM) LIKE JBD11-DKOND
|
Beschaffung von Wertpapierkursen in den Puffer | ![]() |
![]() |
![]() |
384 | ![]() |
TV_ZINSCALC VALUE(ZINS_RESULT) LIKE JBD11-IFR
|
Berechnung des fehlenden Zinses bei einem Terminauf o. -abschlag | ![]() |
![]() |
![]() |
385 | ![]() |
TV_ZINSCALC VALUE(ZINS_RATE) LIKE JBD11-IFR
|
Berechnung des fehlenden Zinses bei einem Terminauf o. -abschlag | ![]() |
![]() |
![]() |
386 | ![]() |
TV_ZINS_ABZINSUNGSFKT ZINSTAB STRUCTURE JBD11
|
Zins u. Abzinsungsfaktor aus Kurve interpolieren | ![]() |
![]() |
![]() |