Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table JBRGLPAR (Global evaluation parameters)
SAP ABAP Table
JBRGLPAR (Global evaluation parameters) is used by
| # | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ALM_EVAL_DEFAULT_GUV_VALUES
|
ALM Supply of Default Values for Valuation Structure for P+L Evaluation | ||||
| 2 |
ALM_EVAL_FINANCIAL_INSTRUMENTS
|
ALM Determination of Basic Key Figures for P+L Evaluation | ||||
| 3 |
ISB_BUILD_LIQUIDATION_SCENARIO
|
IS-B: RM Liquidationsszenario verarbeiten | ||||
| 4 |
ISB_CF_BARWERT VALUE(AKT_DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ||||
| 5 |
ISB_CF_BARWERT VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ||||
| 6 |
ISB_CF_BARWERT VALUE(EVAL_DATUM) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ||||
| 7 |
ISB_EVAL_INIT
|
Risk-Management Initialisierungen | ||||
| 8 |
ISB_GAP_BERMUDA_ANALYZER
|
Analyse-Baustein für Bermuda-Optionen | ||||
| 9 |
ISB_GAP_OPTION_ANALYZER
|
IS-B: RM Gap-Analyse-Baustein Optionen (OTC und handelbare) | ||||
| 10 |
ISB_OR_PRICING_01
|
Pricing: Bar- u Marktwert, Delta, Gamma, Vega, Duration, Mod.Duration | ||||
| 11 |
ISB_SFGDT_CONTROL_UNIT VALUE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Open-Reporting: Steuerungseinheit der Schnittstelle | ||||
| 12 |
ISB_SFGDT_INIT VALUE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Open-Reporting: Initialisierung der Protokollschreibung | ||||
| 13 |
ISB_SFGDT_MSEG REFERENCE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Open-Reporting: Anreichern des Risikoträgerobjektes mit Marktdaten | ||||
| 14 |
KL_BK_CALC_PRESENT_VAL_SINGLE
|
Call of NPV Calculation - Single Record Processing | ||||
| 15 |
KL_EXT_ARP_UPD_BP_CHARACT REFERENCE(I_AUSWART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Update the derived characteristics in KLARP for date | ||||
| 16 |
KL_FAZ_CP_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
FAZ-Bewertung: Parallelisierungssteuerung | ||||
| 17 |
KL_NACHT_PRELIMINARIES REFERENCE(I_AUSWART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Preparation for Night Run | ||||
| 18 |
KL_NAC_COUNTERPARTY_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Control: Night Run for Counterparty Risk (Part I) | ||||
| 19 |
KL_NAC_CP_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Single Transaction Valuation: Control of Parallel Processing | ||||
| 20 |
KL_NAC_EXT_DEAL_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Valuation of External Transactions: Control of Parallel Processing | ||||
| 21 |
KL_NAC_GET_DATA_FOR_BEPOS_BSTD VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Risk Line Items in Position for Position Objects | ||||
| 22 |
KL_NAC_GET_DATA_FOR_BEPOS_UL VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of the Risk Line Items in Position for Underlyings | ||||
| 23 |
KL_NAC_GET_FOBJ_FOR_REP_REPOS VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Financial Objects for REP/REPOS Generation | ||||
| 24 |
KL_NAC_ISSUER_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Night Run I: Calculation of Issuer Risk (Control) | ||||
| 25 |
KL_NAC_ISSUER_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Parallel Processing for Issuer Risk | ||||
| 26 |
KL_NAC_MODIFY_SFGDT VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Modifications to SFGDT | ||||
| 27 |
KL_NAC_T6_CALC
|
Calculate Nominal Value and NPV of Underlying of FX Option | ||||
| 28 |
KL_NAC_T6_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculate Nominal Value and NPV of Underlying of FX Option | ||||
| 29 |
KL_NAC_T6_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Direct Settlement Risk for FX Options | ||||
| 30 |
KL_NETTING_CP_RISC_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Default Risk for Netting (Control) | ||||
| 31 |
KL_NETTING_CP_RISK_CALC VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Netting: Calculate Attributable Amount - Single Task | ||||
| 32 |
KL_NETTING_FIGURES_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Key Figures for Netting | ||||
| 33 |
KL_NETTING_FIGURES_CALC_ADMIN VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Basic Key Figures and Repos for Netting (Control) | ||||
| 34 |
KL_NETTING_GROUP_CA_FIG_GET
|
Get Collateral Agreement Data for Key Date | ||||
| 35 |
KL_NETTING_GROUP_CA_FIG_GET VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Get Collateral Agreement Data for Key Date | ||||
| 36 |
KL_NETTING_GROUP_FIGURES_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculate Basic Key Figures and Repos for Netting Groups | ||||
| 37 |
KL_NETTING_RISC_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Default Risk for Netting (Control) | ||||
| 38 |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_METHOD
|
Method Module for Complex Classes | ||||
| 39 |
RM_FIMA_ANALYSIS
|
RM-FIMA: Risik Analysis | ||||
| 40 |
RM_FIMA_BASIS REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ||||
| 41 |
RM_FIMA_BASIS
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ||||
| 42 |
RM_FIMA_COMPLEX
|
RM-FIMA: Processing of Complex Risk Objects | ||||
| 43 |
RM_FIMA_COMPLEX REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Processing of Complex Risk Objects | ||||
| 44 |
RM_FIMA_EXTERN
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ||||
| 45 |
RM_FIMA_EXTERN REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ||||
| 46 |
RM_FIMA_METHOD REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Method Calculation in Rules and Scenarios | ||||
| 47 |
RM_FIMA_NPV REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ||||
| 48 |
RM_FIMA_NPV_DETAIL
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ||||
| 49 |
RM_FIMA_NPV_DETAIL REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ||||
| 50 |
RM_FIMA_NPV_LZB REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ||||
| 51 |
RM_RE_INITIALIZE
|
Initialize Shift Rules | ||||
| 52 |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Security Index | ||||
| 53 |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_RF VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Risk Factor Values | ||||
| 54 |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_WP VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Security Prices | ||||
| 55 |
RM_RH_INITIALIZE
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ||||
| 56 |
RM_RH_INITIALIZE REFERENCE(R_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ||||
| 57 |
TV_AGGREGATE_BW_HS VALUE(DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
IS-B: RM Akkumulieren von Barwerten für Regeln der Historischen Simulation | ||||
| 58 |
TV_AGGREGATE_RISK_HIERARCHY VALUE(DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
Fortschreibung der Risikohierarchie mit Barwerten des Geschäfts | ||||
| 59 |
TV_AGGREGATE_RISK_HIERARCHY VALUE(WAEHR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Fortschreibung der Risikohierarchie mit Barwerten des Geschäfts | ||||
| 60 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CR VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Währungskurse anwenden | ||||
| 61 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierindexkurse anwenden | ||||
| 62 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_VOLA VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsvolashift für alle Underlyings | ||||
| 63 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_WP VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierkurse anwenden | ||||
| 64 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ||||
| 65 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ||||
| 66 |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_CR VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | ||||
| 67 |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | ||||
| 68 |
TV_DELTA_POSITION_MAPPING VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Barwertänderungen aus Deltapositionen entlang der Risikohierarchie OBSOLET | ||||
| 69 |
TV_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ||||
| 70 |
TV_EVAL_RISK REFERENCE(I_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Risk-Management Auswertungen | ||||
| 71 |
TV_INITIALIZE_HS_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ||||
| 72 |
TV_INITIALIZE_HS_RULES REFERENCE(R_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ||||
| 73 |
TV_INITIALIZE_RULES REFERENCE(F_JBRGLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ||||
| 74 |
TV_INITIALIZE_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ||||
| 75 |
TV_LISTTOOL_INIT
|
Speichert Daten zur Anzeige im globalen Gedächtnis der Funktionsgruppe | ||||
| 76 |
TV_LISTTOOL_INIT REFERENCE(I_JBRGLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Speichert Daten zur Anzeige im globalen Gedächtnis der Funktionsgruppe | ||||
| 77 |
TV_RM_FIMA_FRA VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für FRAs | ||||
| 78 |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ||||
| 79 |
TV_RM_FIMA_SWAP VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für Swaps | ||||
| 80 |
TV_SHIFT_BV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Wertpapiervolatilitäten gemäß Regel shiften | ||||
| 81 |
TV_SHIFT_CR_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Währungskurse gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 82 |
TV_SHIFT_CV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Währungskursvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 83 |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ||||
| 84 |
TV_SHIFT_IV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Zinsvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 85 |
TV_SHIFT_IX_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Indexkurse gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 86 |
TV_SHIFT_XV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Indexvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 87 |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 88 |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE REFERENCE(W_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Varianz/Kovarianz Verfahren | ||||
| 89 |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE
|
Varianz/Kovarianz Verfahren |