Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table JBRGLPAR (Global evaluation parameters)
SAP ABAP Table
JBRGLPAR (Global evaluation parameters) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ![]() |
ALM_EVAL_DEFAULT_GUV_VALUES
|
ALM Supply of Default Values for Valuation Structure for P+L Evaluation | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
ALM_EVAL_FINANCIAL_INSTRUMENTS
|
ALM Determination of Basic Key Figures for P+L Evaluation | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
ISB_BUILD_LIQUIDATION_SCENARIO
|
IS-B: RM Liquidationsszenario verarbeiten | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
ISB_CF_BARWERT VALUE(AKT_DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
ISB_CF_BARWERT VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
ISB_CF_BARWERT VALUE(EVAL_DATUM) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
ISB_EVAL_INIT
|
Risk-Management Initialisierungen | ![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
ISB_GAP_BERMUDA_ANALYZER
|
Analyse-Baustein für Bermuda-Optionen | ![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
ISB_GAP_OPTION_ANALYZER
|
IS-B: RM Gap-Analyse-Baustein Optionen (OTC und handelbare) | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
ISB_OR_PRICING_01
|
Pricing: Bar- u Marktwert, Delta, Gamma, Vega, Duration, Mod.Duration | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
ISB_SFGDT_CONTROL_UNIT VALUE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Open-Reporting: Steuerungseinheit der Schnittstelle | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
ISB_SFGDT_INIT VALUE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Open-Reporting: Initialisierung der Protokollschreibung | ![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
ISB_SFGDT_MSEG REFERENCE(I_AUSW_ART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Open-Reporting: Anreichern des Risikoträgerobjektes mit Marktdaten | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
KL_BK_CALC_PRESENT_VAL_SINGLE
|
Call of NPV Calculation - Single Record Processing | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
KL_EXT_ARP_UPD_BP_CHARACT REFERENCE(I_AUSWART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Update the derived characteristics in KLARP for date | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
KL_FAZ_CP_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
FAZ-Bewertung: Parallelisierungssteuerung | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
KL_NACHT_PRELIMINARIES REFERENCE(I_AUSWART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Preparation for Night Run | ![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
KL_NAC_COUNTERPARTY_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Control: Night Run for Counterparty Risk (Part I) | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
KL_NAC_CP_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Single Transaction Valuation: Control of Parallel Processing | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
KL_NAC_EXT_DEAL_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Valuation of External Transactions: Control of Parallel Processing | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
KL_NAC_GET_DATA_FOR_BEPOS_BSTD VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Risk Line Items in Position for Position Objects | ![]() |
![]() |
![]() |
22 | ![]() |
KL_NAC_GET_DATA_FOR_BEPOS_UL VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of the Risk Line Items in Position for Underlyings | ![]() |
![]() |
![]() |
23 | ![]() |
KL_NAC_GET_FOBJ_FOR_REP_REPOS VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Financial Objects for REP/REPOS Generation | ![]() |
![]() |
![]() |
24 | ![]() |
KL_NAC_ISSUER_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Night Run I: Calculation of Issuer Risk (Control) | ![]() |
![]() |
![]() |
25 | ![]() |
KL_NAC_ISSUER_RISK_PARALLEL VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Parallel Processing for Issuer Risk | ![]() |
![]() |
![]() |
26 | ![]() |
KL_NAC_MODIFY_SFGDT VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Modifications to SFGDT | ![]() |
![]() |
![]() |
27 | ![]() |
KL_NAC_T6_CALC
|
Calculate Nominal Value and NPV of Underlying of FX Option | ![]() |
![]() |
![]() |
28 | ![]() |
KL_NAC_T6_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculate Nominal Value and NPV of Underlying of FX Option | ![]() |
![]() |
![]() |
29 | ![]() |
KL_NAC_T6_RISK_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Direct Settlement Risk for FX Options | ![]() |
![]() |
![]() |
30 | ![]() |
KL_NETTING_CP_RISC_PARALLEL VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Default Risk for Netting (Control) | ![]() |
![]() |
![]() |
31 | ![]() |
KL_NETTING_CP_RISK_CALC VALUE(I_AUSWT) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Netting: Calculate Attributable Amount - Single Task | ![]() |
![]() |
![]() |
32 | ![]() |
KL_NETTING_FIGURES_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Determination of Key Figures for Netting | ![]() |
![]() |
![]() |
33 | ![]() |
KL_NETTING_FIGURES_CALC_ADMIN VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Basic Key Figures and Repos for Netting (Control) | ![]() |
![]() |
![]() |
34 | ![]() |
KL_NETTING_GROUP_CA_FIG_GET
|
Get Collateral Agreement Data for Key Date | ![]() |
![]() |
![]() |
35 | ![]() |
KL_NETTING_GROUP_CA_FIG_GET VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG OPTIONAL
|
Get Collateral Agreement Data for Key Date | ![]() |
![]() |
![]() |
36 | ![]() |
KL_NETTING_GROUP_FIGURES_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculate Basic Key Figures and Repos for Netting Groups | ![]() |
![]() |
![]() |
37 | ![]() |
KL_NETTING_RISC_CALC VALUE(I_AUSWERTUNGSART) LIKE JBRGLPAR-AUSWERTUNG
|
Calculation of Default Risk for Netting (Control) | ![]() |
![]() |
![]() |
38 | ![]() |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_METHOD
|
Method Module for Complex Classes | ![]() |
![]() |
![]() |
39 | ![]() |
RM_FIMA_ANALYSIS
|
RM-FIMA: Risik Analysis | ![]() |
![]() |
![]() |
40 | ![]() |
RM_FIMA_BASIS REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ![]() |
![]() |
![]() |
41 | ![]() |
RM_FIMA_BASIS
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ![]() |
![]() |
![]() |
42 | ![]() |
RM_FIMA_COMPLEX
|
RM-FIMA: Processing of Complex Risk Objects | ![]() |
![]() |
![]() |
43 | ![]() |
RM_FIMA_COMPLEX REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Processing of Complex Risk Objects | ![]() |
![]() |
![]() |
44 | ![]() |
RM_FIMA_EXTERN
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ![]() |
![]() |
![]() |
45 | ![]() |
RM_FIMA_EXTERN REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ![]() |
![]() |
![]() |
46 | ![]() |
RM_FIMA_METHOD REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Method Calculation in Rules and Scenarios | ![]() |
![]() |
![]() |
47 | ![]() |
RM_FIMA_NPV REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ![]() |
![]() |
![]() |
48 | ![]() |
RM_FIMA_NPV_DETAIL
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ![]() |
![]() |
![]() |
49 | ![]() |
RM_FIMA_NPV_DETAIL REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ![]() |
![]() |
![]() |
50 | ![]() |
RM_FIMA_NPV_LZB REFERENCE(GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ![]() |
![]() |
![]() |
51 | ![]() |
RM_RE_INITIALIZE
|
Initialize Shift Rules | ![]() |
![]() |
![]() |
52 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Security Index | ![]() |
![]() |
![]() |
53 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_RF VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Risk Factor Values | ![]() |
![]() |
![]() |
54 | ![]() |
RM_RH_APPLY_RULE_TO_WP VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Apply Shift Rules to Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
55 | ![]() |
RM_RH_INITIALIZE
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ![]() |
![]() |
![]() |
56 | ![]() |
RM_RH_INITIALIZE REFERENCE(R_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ![]() |
![]() |
![]() |
57 | ![]() |
TV_AGGREGATE_BW_HS VALUE(DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
IS-B: RM Akkumulieren von Barwerten für Regeln der Historischen Simulation | ![]() |
![]() |
![]() |
58 | ![]() |
TV_AGGREGATE_RISK_HIERARCHY VALUE(DATUM) LIKE JBRGLPAR-DATUM
|
Fortschreibung der Risikohierarchie mit Barwerten des Geschäfts | ![]() |
![]() |
![]() |
59 | ![]() |
TV_AGGREGATE_RISK_HIERARCHY VALUE(WAEHR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Fortschreibung der Risikohierarchie mit Barwerten des Geschäfts | ![]() |
![]() |
![]() |
60 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CR VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Währungskurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
61 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierindexkurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
62 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_VOLA VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsvolashift für alle Underlyings | ![]() |
![]() |
![]() |
63 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_WP VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierkurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
64 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
65 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
66 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_CR VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
67 | ![]() |
TV_APPLY_HS_RULE_TO_IX VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
68 | ![]() |
TV_DELTA_POSITION_MAPPING VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
Barwertänderungen aus Deltapositionen entlang der Risikohierarchie OBSOLET | ![]() |
![]() |
![]() |
69 | ![]() |
TV_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ![]() |
![]() |
![]() |
70 | ![]() |
TV_EVAL_RISK REFERENCE(I_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Risk-Management Auswertungen | ![]() |
![]() |
![]() |
71 | ![]() |
TV_INITIALIZE_HS_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ![]() |
![]() |
![]() |
72 | ![]() |
TV_INITIALIZE_HS_RULES REFERENCE(R_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ![]() |
![]() |
![]() |
73 | ![]() |
TV_INITIALIZE_RULES REFERENCE(F_JBRGLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ![]() |
![]() |
![]() |
74 | ![]() |
TV_INITIALIZE_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ![]() |
![]() |
![]() |
75 | ![]() |
TV_LISTTOOL_INIT
|
Speichert Daten zur Anzeige im globalen Gedächtnis der Funktionsgruppe | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | ![]() |
TV_LISTTOOL_INIT REFERENCE(I_JBRGLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Speichert Daten zur Anzeige im globalen Gedächtnis der Funktionsgruppe | ![]() |
![]() |
![]() |
77 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FRA VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für FRAs | ![]() |
![]() |
![]() |
78 | ![]() |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ![]() |
![]() |
![]() |
79 | ![]() |
TV_RM_FIMA_SWAP VALUE(EVAL_CURR) LIKE JBRGLPAR-WAERS
|
RM-FIMA für Swaps | ![]() |
![]() |
![]() |
80 | ![]() |
TV_SHIFT_BV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Wertpapiervolatilitäten gemäß Regel shiften | ![]() |
![]() |
![]() |
81 | ![]() |
TV_SHIFT_CR_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Währungskurse gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
82 | ![]() |
TV_SHIFT_CV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Währungskursvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
83 | ![]() |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ![]() |
![]() |
![]() |
84 | ![]() |
TV_SHIFT_IV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Zinsvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
85 | ![]() |
TV_SHIFT_IX_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT OPTIONAL
|
Indexkurse gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
86 | ![]() |
TV_SHIFT_XV_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Indexvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
87 | ![]() |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE VALUE(HORIZONT) LIKE JBRGLPAR-HORIZONT
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
![]() |
![]() |
88 | ![]() |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE REFERENCE(W_GLPAR) LIKE JBRGLPAR
|
Varianz/Kovarianz Verfahren | ![]() |
![]() |
![]() |
89 | ![]() |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE
|
Varianz/Kovarianz Verfahren | ![]() |
![]() |
![]() |