Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table ATVO3 (Statistics Type for Parameterizing Estimation Functions)
SAP ABAP Table
ATVO3 (Statistics Type for Parameterizing Estimation Functions) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
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1 | ![]() |
RM_GET_VALUE_FOR_RF
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Calculation of the Market Value of a Risk Factor | ![]() |
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RM_GET_VOLA_FOR_RF
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Determination of the Volatility of a Risk Factor | ![]() |
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3 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(I_KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Norm Scaling for Exchange Rates | ![]() |
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4 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(E_SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Norm Scaling for Exchange Rates | ![]() |
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5 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(E_SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Norm Scaled Shift for Index Rates | ![]() |
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6 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(I_KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Norm Scaled Shift for Index Rates | ![]() |
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7 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_RF VALUE(I_KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Norm Scaled Shift (Standard Variance) For Risk Factors | ![]() |
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8 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_RF VALUE(E_SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Norm Scaled Shift (Standard Variance) For Risk Factors | ![]() |
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9 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(I_KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Norm Scaled Shift for Security Prices | ![]() |
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10 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(E_SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Norm Scaled Shift for Security Prices | ![]() |
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11 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(I_KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
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RM_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(E_SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
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13 | ![]() |
RM_VAR_VAKO_G_CALCULATOR VALUE(I_KNIVEAU) LIKE ATVO3-KNIVEAU
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Calculation of VaR Using Cornish Fischer Using Contract Moments | ![]() |
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STATISTIKRECHNER_USEREXIT VALUE(STATDATA) LIKE ATVO3
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Example Module for External Volatility and Correlation Calculation | ![]() |
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TB_DS2_LOAD_INTERNAL_TABLES
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Laden der internen Tabellen: Vola-, Korr.- und Beta-Arten | ![]() |
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TV_DECAY_KORR_CALC
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User-Exit zur Berechnung der Korrelation mit Decayfaktor | ![]() |
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TV_DECAY_KORR_CALC VALUE(STATDATA) LIKE ATVO3
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User-Exit zur Berechnung der Korrelation mit Decayfaktor | ![]() |
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18 | ![]() |
TV_DECAY_VOLA_CALC VALUE(STATDATA) LIKE ATVO3
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User-Exit zur Berechnung der Volatilität mit Decayfaktor | ![]() |
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19 | ![]() |
TV_DECAY_VOLA_CALC
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User-Exit zur Berechnung der Volatilität mit Decayfaktor | ![]() |
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20 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR
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Füllt Tabelle und berechnet Korrelation von beliebigen Risikofaktoren | ![]() |
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TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabellen und berechnet Korrelation für Währungen | ![]() |
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TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR_KEY VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabellen und berechnet Zins/Währung Korrelation | ![]() |
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23 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_KEY VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabellen und rechnet Korrelation für Zinsen | ![]() |
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TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA
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Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für beliebige Risikofaktoren | ![]() |
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25 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_CR VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für Währung | ![]() |
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26 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_KEY VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabelle unf rechnet Vola für Zinsraten | ![]() |
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27 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_RF VALUE(PWPKURSART) LIKE ATVO3-WPKART
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Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF | ![]() |
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28 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_RF VALUE(PIXKURSART) LIKE ATVO3-IDXART
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Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF | ![]() |
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29 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_RF VALUE(PLG) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF | ![]() |
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30 | ![]() |
TV_INITIALIZE_VAKO VALUE(KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU
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Initialisierung der Varianz/Kovarianz Steuerung | ![]() |
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31 | ![]() |
TV_KORART_CALCART_READ
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Join über Volatilitätsart und Statistikart | ![]() |
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32 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Normalskalierter Shift für Währungskurse | ![]() |
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33 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Normalskalierter Shift für Währungskurse | ![]() |
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34 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Normalskalierter Shift für Indexkurse | ![]() |
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35 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Normalskalierter Shift für Indexkurse | ![]() |
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36 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Normalskalierter Shift für Wertpapierkurse (ohne Funktion) | ![]() |
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37 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Normalskalierter Shift für Wertpapierkurse (ohne Funktion) | ![]() |
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38 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(KONFIDENZ) LIKE ATVO3-KNIVEAU OPTIONAL
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Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
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39 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(SAMPTYP) LIKE ATVO3-SAMPLETYP
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Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
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40 | ![]() |
TV_VOLART_CALCART_READ
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Join über Volatilitätsart und Statistikart | ![]() |
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