Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table/Structure Field JBRREG-REGELTYP (JBRREG)
SAP ABAP Table/Structure Field
JBRREG - REGELTYP (JBRREG) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
---|---|---|---|---|---|---|
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FX_OPTION_METHODS
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Steuerung der Optionsmethodenrechner | ![]() |
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2 | ![]() |
FX_TERMIN_METHODS
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Steuerung des Terminmethodenrechners | ![]() |
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ISB_CF_BARWERT VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
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ISB_CF_BARWERT
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ![]() |
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ISB_CF_BARWERT_KEYRATES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve nur an Stützstellen | ![]() |
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6 | ![]() |
ISB_CF_METHOD VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Methodenbaustein fixe Cashflows | ![]() |
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ISB_CF_METHOD
|
Methodenbaustein fixe Cashflows | ![]() |
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ISB_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ![]() |
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9 | ![]() |
ISB_OR_PRICING_01
|
Pricing: Bar- u Marktwert, Delta, Gamma, Vega, Duration, Mod.Duration | ![]() |
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ISB_RM_AKTIEN_INDEX_METHODS
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IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien | ![]() |
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ISB_RM_BARWERT
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IS-B: RM Barwertauswertung | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX
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RM-FIMA für Aktienindizes | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_BOND
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RM-FIMA für Bonds | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_BOND VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bonds | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_CAP_FLOOR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_CAP_FLOOR
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RM-FIMA für Cap/Floor | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FRA VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für FRAs | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FRA
|
RM-FIMA für FRAs | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FUTURES
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RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FUTURES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FX_OPTION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FX_OPTION
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RM-FIMA für Devisenoptionen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FX_TERMIN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_FX_TERMIN
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RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_LOAN
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RM-FIMA für Darlehen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_LOAN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Darlehen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_MONEY VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_MONEY
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien- und Aktienderivatgeschäfte | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP
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RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien- und Aktienderivatgeschäfte | ![]() |
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32 | ![]() |
ISB_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL
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RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ![]() |
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ISB_RM_FIMA_SWAP
|
RM-FIMA für Swaps | ![]() |
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35 | ![]() |
ISB_RM_FIMA_SWAP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Swaps | ![]() |
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36 | ![]() |
ISB_RM_FUTURE_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für Futures | ![]() |
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37 | ![]() |
ISB_RM_LZB_BARWERT
|
IS-B: RM Barwertauswertung in Laufzeitbaendern | ![]() |
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38 | ![]() |
ISB_RM_NOT_AGGR_WP_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien/Aktienderiv. | ![]() |
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39 | ![]() |
ISB_RM_VAR
|
IS-B: RM Value at Risk | ![]() |
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40 | ![]() |
ISB_RM_VAR_STAND
|
IS-B: RM Value at Risk auf gesicherten Ständen | ![]() |
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41 | ![]() |
RM_COMPLEX_ACCR_INTR_CALC
|
Accd Int. Calculation from Security/Loan Shares of Complex Classes | ![]() |
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42 | ![]() |
RM_COMPLEX_BOND_FORWARD_METHOD
|
Method Modlue for Forward Transactions for Complex Transactions | ![]() |
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43 | ![]() |
RM_COMPLEX_FORWARD_METHOD
|
Method Modlue for Forward Transactions for Complex Transactions | ![]() |
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44 | ![]() |
RM_COMPLEX_OPTION_METHOD
|
Method Module for Complex Options for Loans and Bonds | ![]() |
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45 | ![]() |
RM_COMPLEX_OPTION_STRIKE_CALC
|
Calculation of Strike of a Complex Option on the Horizon | ![]() |
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46 | ![]() |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_METHOD
|
Method Module for Complex Classes | ![]() |
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47 | ![]() |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_RATE_CALC
|
Valutaion of a Complex Class via the Securities Rate | ![]() |
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48 | ![]() |
RM_DEVISEN_OPTION_BARWERT
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NPV of FX Options: Methods 100, 101, 300, 310 | ![]() |
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RM_DEVISEN_OPTION_CASHFLOW
|
NPV of FX Options: Method 400 | ![]() |
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RM_DEVISEN_OPTION_METHODS
|
Method Module for Foreign Currency Options | ![]() |
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51 | ![]() |
RM_DEVISEN_OPTION_SCHNITTKURS
|
NPV for FX Options: Method 200 | ![]() |
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RM_FIMA_BASIS
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ![]() |
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RM_FIMA_EXTERN
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ![]() |
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RM_FIMA_NPV
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ![]() |
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RM_FIMA_NPV_DETAIL
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ![]() |
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RM_FIMA_NPV_LZB
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ![]() |
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57 | ![]() |
RM_FIMA_NPV_RA
|
RM-FIMA: Net Present Value for Risk Analyzer | ![]() |
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58 | ![]() |
RM_FIMA_VAR
|
RM-FIMA: Net Present Value Method with Risk Hierarchy Rules (VaR) | ![]() |
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59 | ![]() |
RM_FUTURE_MARGIN_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für Futures | ![]() |
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60 | ![]() |
RM_HSSPAR_FILL_FOR_SVA
|
RM: Füllen der Auswertungsparameter in der Einzelwertanalyse | ![]() |
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61 | ![]() |
RM_MD_CR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Exchange Rates from Scenario Flow | ![]() |
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RM_MD_IX_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Index Statuses from Scencario Flow | ![]() |
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RM_MD_VOLA_CR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Forex Rate Volatilities from Scenario Flow | ![]() |
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RM_MD_VOLA_IR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Interest Volatilities from Scenario Flow | ![]() |
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65 | ![]() |
RM_MD_VOLA_IX_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Index Volatilities from Scenario Flow | ![]() |
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RM_MD_VOLA_WP_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Securities Volatilities from Scenario Flow | ![]() |
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RM_MD_WP_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Securities Prices from Scenario Flow | ![]() |
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68 | ![]() |
RM_MD_YC_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Yield Curve from Scenarion Flow | ![]() |
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RM_MD_YIELDS
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ![]() |
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70 | ![]() |
RM_MM_ASPBO_METHOD
|
Barwert von Average Spot Basket Optionen | ![]() |
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71 | ![]() |
RM_MM_BALANCE_METHOD
|
Methodenbaustein für Zinsinstrumente | ![]() |
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72 | ![]() |
RM_MM_BOND_FORWARD_METHOD
|
Methodenbaustein für Bond-Forwards | ![]() |
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73 | ![]() |
RM_MM_CAP_FLOOR_METHOD
|
Methodenbaustein für Caps/Floors | ![]() |
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74 | ![]() |
RM_MM_COMPOUND_INTEREST_CALC
|
thesaurierende Zinsen werden zur Fälligkeit zusammengefaßt | ![]() |
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75 | ![]() |
RM_MM_FRA_METHOD
|
Methodenbaustein für FRA's | ![]() |
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76 | ![]() |
RM_MM_FVA_METHOD
|
Barwert von Forward Volatility Agreement | ![]() |
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77 | ![]() |
RM_MM_GENERAL_INTEREST_METHOD
|
Methodenbaustein für Zinsinstrumente | ![]() |
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78 | ![]() |
RM_MM_GENERAL_STOCK_METHOD
|
Methodenbaustein für Aktieninstrumente | ![]() |
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79 | ![]() |
RM_MM_INT_STOCK_OPTION_METHOD
|
Methodenbaustein für Optionen auf Bond, FRA, Swap, Aktien | ![]() |
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80 | ![]() |
RM_MM_IR_MODELS_FOR_CAP_FLOOR
|
Zinsstrukturmodelle, Aufrufbaustein für Caps und Floors | ![]() |
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81 | ![]() |
RM_MM_IR_MODELS_FOR_OPTIONS
|
Zinsstrukturmodelle für Optionen auf Zinsgeschäfte | ![]() |
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82 | ![]() |
RM_MM_REPO_METHOD
|
Methodenbaustein für Repo | ![]() |
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83 | ![]() |
RM_MM_TRADEABLE_TREATY_METHOD
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ![]() |
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84 | ![]() |
RM_NPV_DETAIL
|
Individual Evaluation: Net Present Value/Net Present Value Differences | ![]() |
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85 | ![]() |
RM_NPV_GRID
|
Net Present Value Evaluation: Grid Analysis | ![]() |
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86 | ![]() |
RM_NPV_LZB
|
Net Present Value Evaluation: Maturity Bands | ![]() |
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87 | ![]() |
RM_NPV_RULES
|
Net Present Value Evaluation: External Rules | ![]() |
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88 | ![]() |
RM_NPV_SENS
|
Net Present Value Evaluation: Sensitivities | ![]() |
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89 | ![]() |
RM_PROT_PRICE_CALC_RESULTS
|
Summary of Net Present Value of Price Calculator | ![]() |
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90 | ![]() |
RM_RE_DB_DELETE_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Delete Rules for Index of Database | ![]() |
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91 | ![]() |
RM_RE_DB_DELETE_RULE
|
Delete Rules for Index of Database | ![]() |
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92 | ![]() |
RM_RE_DB_EXPORT_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Export Rules for Index of Database | ![]() |
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RM_RE_DB_EXPORT_RULE
|
Export Rules for Index of Database | ![]() |
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94 | ![]() |
RM_RE_DB_IMPORT_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Import Rules for Index of Database | ![]() |
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95 | ![]() |
RM_RE_DB_IMPORT_RULE
|
Import Rules for Index of Database | ![]() |
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96 | ![]() |
RM_RE_FILL_SHIFT_RULES
|
Shift Rules for Rule Type and Market Data Set | ![]() |
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97 | ![]() |
RM_RE_FILL_SHIFT_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Shift Rules for Rule Type and Market Data Set | ![]() |
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98 | ![]() |
RM_RE_INITIALIZE
|
Initialize Shift Rules | ![]() |
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99 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_CR
|
Shift Exchange Rate | ![]() |
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100 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_IR
|
Shift Interest Rates | ![]() |
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101 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_IX
|
Shift Securities Index | ![]() |
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102 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_RF
|
Shift Risk Factor Values | ![]() |
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103 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_VOLA
|
Shift Volatilities | ![]() |
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104 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_WP
|
Shift Security Prices | ![]() |
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105 | ![]() |
RM_RE_SHIFT_YC
|
Shift Yield Curves | ![]() |
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106 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_CR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ![]() |
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107 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_CR
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ![]() |
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108 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_IX
|
Structure of Rule Buffer with Historical Index Changes | ![]() |
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109 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_IX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Index Changes | ![]() |
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110 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_RF
|
Structure of Rule Buffer with Historic Risk Factor Changes | ![]() |
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111 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_RF VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historic Risk Factor Changes | ![]() |
![]() |
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112 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_WP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ![]() |
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113 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ![]() |
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114 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_YC
|
Structure of Rule Buffer with Historical Data for Yield Curve Grid Points | ![]() |
![]() |
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115 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_YC VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Data for Yield Curve Grid Points | ![]() |
![]() |
![]() |
116 | ![]() |
RM_RH_FILL_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Return Shift Rules for Historical Simulation | ![]() |
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117 | ![]() |
RM_RH_FILL_RULES
|
Return Shift Rules for Historical Simulation | ![]() |
![]() |
![]() |
118 | ![]() |
RM_RH_INITIALIZE
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ![]() |
![]() |
![]() |
119 | ![]() |
RM_RH_RULE_DECOMPOSITION
|
Complete Risk Hierarchy with Nodes That Have Not Been Calculated | ![]() |
![]() |
![]() |
120 | ![]() |
RM_RH_RULE_DECOMPOSITION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Complete Risk Hierarchy with Nodes That Have Not Been Calculated | ![]() |
![]() |
![]() |
121 | ![]() |
RM_TERMIN_SCHNITTKURS
|
Average Rate for Forward Exchange Transaction: Method 200 | ![]() |
![]() |
![]() |
122 | ![]() |
TVZB01_MEO_FOR_MRM_FILL
|
Methodenergebnisobjekt für MRM füllen | ![]() |
![]() |
![]() |
123 | ![]() |
TVZB01_PV_FOR_CF_TAB_CALC
|
Barwert zu einer Cashflow-Tabelle ermitteln | ![]() |
![]() |
![]() |
124 | ![]() |
TVZB01_TRADED_DERIVATIVE
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ![]() |
![]() |
![]() |
125 | ![]() |
TV_ACCR_INTR_CALC
|
Berechnung der Bond-Stückzinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
126 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CCYC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Cont.-Compound.-Zinskurven anwenden | ![]() |
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127 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CR
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Währungskurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
128 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_IX
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierindexkurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
129 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_VOLA
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsvolashift für alle Underlyings | ![]() |
![]() |
![]() |
130 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_WP
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierkurse anwenden | ![]() |
![]() |
![]() |
131 | ![]() |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ![]() |
![]() |
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132 | ![]() |
TV_BOND_METHODS
|
Steuerung der Bond-Berechnungsmethoden | ![]() |
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133 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_CR
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen | ![]() |
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134 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_CR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen | ![]() |
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135 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_IX
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen | ![]() |
![]() |
![]() |
136 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_IX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen | ![]() |
![]() |
![]() |
137 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | ![]() |
![]() |
![]() |
138 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | ![]() |
![]() |
![]() |
139 | ![]() |
TV_CAP_FLOOR_METHODS
|
Steuerung der Cap/Floor - Methodenrechner | ![]() |
![]() |
![]() |
140 | ![]() |
TV_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ![]() |
![]() |
![]() |
141 | ![]() |
TV_FILL_EXTERNAL_RULES
|
Externe Regel von der Datenbank hochladen | ![]() |
![]() |
![]() |
142 | ![]() |
TV_FILL_HISTORY_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbauen des Regelpuffer für die historische Simulation | ![]() |
![]() |
![]() |
143 | ![]() |
TV_FILL_HISTORY_RULES
|
Aufbauen des Regelpuffer für die historische Simulation | ![]() |
![]() |
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144 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES
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Generierung von Shiftregeln für mehrdimensionale Preisfunktionen | ![]() |
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145 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_CR
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Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Währungskurse | ![]() |
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146 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_IX
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Aktienindexkurse | ![]() |
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147 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_VOLA
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Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Zinsvolatilitäten | ![]() |
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148 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_WP
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Wertpapierkurse | ![]() |
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149 | ![]() |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_YC
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Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Zinskurven | ![]() |
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150 | ![]() |
TV_FILL_VAR_COV_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbauen des Regelpuffer für Varianz/Kovarianz Ansatz | ![]() |
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151 | ![]() |
TV_FILL_VAR_COV_RULES
|
Aufbauen des Regelpuffer für Varianz/Kovarianz Ansatz | ![]() |
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152 | ![]() |
TV_FRA_METHODS
|
Steuerung der FRA - Methodenrechner | ![]() |
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153 | ![]() |
TV_GRID_COMPUTE
|
Gitterberechnung | ![]() |
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154 | ![]() |
TV_INITIALIZE_HS_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ![]() |
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155 | ![]() |
TV_INITIALIZE_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ![]() |
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156 | ![]() |
TV_LOAN_METHODS
|
Steuerung der Darlehen - Methodenrechner | ![]() |
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157 | ![]() |
TV_MONEY_METHODS
|
Steuerung der Geldhandels - Methodenrechner | ![]() |
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158 | ![]() |
TV_NO_BOND_METHODS
|
Steuerung der Wertpapier/Aktien -Berechnung ohne Bonds | ![]() |
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159 | ![]() |
TV_OPTION_WITH_UL_METHODS
|
Option mit Underlying Steuerung | ![]() |
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160 | ![]() |
TV_PROT_EVAL
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Schreibt allgemeine Daten zur Auswertung ins Protokoll | ![]() |
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161 | ![]() |
TV_RM_AKTIEN_INDEX_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien | ![]() |
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162 | ![]() |
TV_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ![]() |
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163 | ![]() |
TV_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ![]() |
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164 | ![]() |
TV_RM_FIMA_BOND VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bonds | ![]() |
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165 | ![]() |
TV_RM_FIMA_BOND
|
RM-FIMA für Bonds | ![]() |
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166 | ![]() |
TV_RM_FIMA_CAP_FLOOR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ![]() |
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167 | ![]() |
TV_RM_FIMA_CAP_FLOOR
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ![]() |
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168 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FRA VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für FRAs | ![]() |
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169 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FRA
|
RM-FIMA für FRAs | ![]() |
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170 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FUTURES
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RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ![]() |
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171 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FUTURES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ![]() |
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172 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FX_OPTION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ![]() |
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173 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FX_OPTION
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ![]() |
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174 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FX_TERMIN
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RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ![]() |
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175 | ![]() |
TV_RM_FIMA_FX_TERMIN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ![]() |
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176 | ![]() |
TV_RM_FIMA_LOAN
|
RM-FIMA für Darlehen | ![]() |
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177 | ![]() |
TV_RM_FIMA_LOAN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Darlehen | ![]() |
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178 | ![]() |
TV_RM_FIMA_MONEY
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RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ![]() |
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179 | ![]() |
TV_RM_FIMA_MONEY VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ![]() |
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180 | ![]() |
TV_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien/Aktienderivate | ![]() |
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181 | ![]() |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ![]() |
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182 | ![]() |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ![]() |
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183 | ![]() |
TV_RM_FIMA_SWAP
|
RM-FIMA für Swaps | ![]() |
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184 | ![]() |
TV_RM_FIMA_SWAP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Swaps | ![]() |
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185 | ![]() |
TV_SHIFT_BV_WITH_RULE
|
Wertpapiervolatilitäten gemäß Regel shiften | ![]() |
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186 | ![]() |
TV_SHIFT_CR_WITH_RULE
|
Währungskurse gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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187 | ![]() |
TV_SHIFT_CV_WITH_RULE
|
Währungskursvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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188 | ![]() |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ![]() |
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189 | ![]() |
TV_SHIFT_IV_WITH_RULE
|
Zinsvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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190 | ![]() |
TV_SHIFT_IX_WITH_RULE
|
Indexkurse gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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191 | ![]() |
TV_SHIFT_XV_WITH_RULE
|
Indexvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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192 | ![]() |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ![]() |
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193 | ![]() |
TV_SUPPLY_SHIFT_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aus preisbildenden Faktoren werden Shiftregeln abgeleitet | ![]() |
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194 | ![]() |
TV_SUPPLY_SHIFT_RULES
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Aus preisbildenden Faktoren werden Shiftregeln abgeleitet | ![]() |
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195 | ![]() |
TV_SWAP_METHODS
|
Steuerung der Swap - Methodenrechner | ![]() |
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196 | ![]() |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE
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Varianz/Kovarianz Verfahren | ![]() |
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