Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table/Structure Field JBRREG-REGELTYP (JBRREG)
SAP ABAP Table/Structure Field
JBRREG - REGELTYP (JBRREG) is used by
| # | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FX_OPTION_METHODS
|
Steuerung der Optionsmethodenrechner | ||||
| 2 |
FX_TERMIN_METHODS
|
Steuerung des Terminmethodenrechners | ||||
| 3 |
ISB_CF_BARWERT VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ||||
| 4 |
ISB_CF_BARWERT
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve Cashflow-kongruent | ||||
| 5 |
ISB_CF_BARWERT_KEYRATES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Barwerte von fixen Cashflows berechnen - Zinskurve nur an Stützstellen | ||||
| 6 |
ISB_CF_METHOD VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Methodenbaustein fixe Cashflows | ||||
| 7 |
ISB_CF_METHOD
|
Methodenbaustein fixe Cashflows | ||||
| 8 |
ISB_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ||||
| 9 |
ISB_OR_PRICING_01
|
Pricing: Bar- u Marktwert, Delta, Gamma, Vega, Duration, Mod.Duration | ||||
| 10 |
ISB_RM_AKTIEN_INDEX_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien | ||||
| 11 |
ISB_RM_BARWERT
|
IS-B: RM Barwertauswertung | ||||
| 12 |
ISB_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ||||
| 13 |
ISB_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ||||
| 14 |
ISB_RM_FIMA_BOND
|
RM-FIMA für Bonds | ||||
| 15 |
ISB_RM_FIMA_BOND VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bonds | ||||
| 16 |
ISB_RM_FIMA_CAP_FLOOR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ||||
| 17 |
ISB_RM_FIMA_CAP_FLOOR
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ||||
| 18 |
ISB_RM_FIMA_FRA VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für FRAs | ||||
| 19 |
ISB_RM_FIMA_FRA
|
RM-FIMA für FRAs | ||||
| 20 |
ISB_RM_FIMA_FUTURES
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ||||
| 21 |
ISB_RM_FIMA_FUTURES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ||||
| 22 |
ISB_RM_FIMA_FX_OPTION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ||||
| 23 |
ISB_RM_FIMA_FX_OPTION
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ||||
| 24 |
ISB_RM_FIMA_FX_TERMIN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ||||
| 25 |
ISB_RM_FIMA_FX_TERMIN
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ||||
| 26 |
ISB_RM_FIMA_LOAN
|
RM-FIMA für Darlehen | ||||
| 27 |
ISB_RM_FIMA_LOAN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Darlehen | ||||
| 28 |
ISB_RM_FIMA_MONEY VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ||||
| 29 |
ISB_RM_FIMA_MONEY
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ||||
| 30 |
ISB_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien- und Aktienderivatgeschäfte | ||||
| 31 |
ISB_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP
|
RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien- und Aktienderivatgeschäfte | ||||
| 32 |
ISB_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ||||
| 33 |
ISB_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ||||
| 34 |
ISB_RM_FIMA_SWAP
|
RM-FIMA für Swaps | ||||
| 35 |
ISB_RM_FIMA_SWAP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Swaps | ||||
| 36 |
ISB_RM_FUTURE_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für Futures | ||||
| 37 |
ISB_RM_LZB_BARWERT
|
IS-B: RM Barwertauswertung in Laufzeitbaendern | ||||
| 38 |
ISB_RM_NOT_AGGR_WP_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien/Aktienderiv. | ||||
| 39 |
ISB_RM_VAR
|
IS-B: RM Value at Risk | ||||
| 40 |
ISB_RM_VAR_STAND
|
IS-B: RM Value at Risk auf gesicherten Ständen | ||||
| 41 |
RM_COMPLEX_ACCR_INTR_CALC
|
Accd Int. Calculation from Security/Loan Shares of Complex Classes | ||||
| 42 |
RM_COMPLEX_BOND_FORWARD_METHOD
|
Method Modlue for Forward Transactions for Complex Transactions | ||||
| 43 |
RM_COMPLEX_FORWARD_METHOD
|
Method Modlue for Forward Transactions for Complex Transactions | ||||
| 44 |
RM_COMPLEX_OPTION_METHOD
|
Method Module for Complex Options for Loans and Bonds | ||||
| 45 |
RM_COMPLEX_OPTION_STRIKE_CALC
|
Calculation of Strike of a Complex Option on the Horizon | ||||
| 46 |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_METHOD
|
Method Module for Complex Classes | ||||
| 47 |
RM_COMPLEX_SEC_TYPE_RATE_CALC
|
Valutaion of a Complex Class via the Securities Rate | ||||
| 48 |
RM_DEVISEN_OPTION_BARWERT
|
NPV of FX Options: Methods 100, 101, 300, 310 | ||||
| 49 |
RM_DEVISEN_OPTION_CASHFLOW
|
NPV of FX Options: Method 400 | ||||
| 50 |
RM_DEVISEN_OPTION_METHODS
|
Method Module for Foreign Currency Options | ||||
| 51 |
RM_DEVISEN_OPTION_SCHNITTKURS
|
NPV for FX Options: Method 200 | ||||
| 52 |
RM_FIMA_BASIS
|
RM-FIMA: Valuation Method with Rules for Basis FGETs | ||||
| 53 |
RM_FIMA_EXTERN
|
RM-FIMA: Call External Price Calculator | ||||
| 54 |
RM_FIMA_NPV
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ||||
| 55 |
RM_FIMA_NPV_DETAIL
|
RM-FIMA: Net Present Value with Ruels for Single Transaction Valuation | ||||
| 56 |
RM_FIMA_NPV_LZB
|
RM-FIMA: Net Present Value with Rules and Scenarios | ||||
| 57 |
RM_FIMA_NPV_RA
|
RM-FIMA: Net Present Value for Risk Analyzer | ||||
| 58 |
RM_FIMA_VAR
|
RM-FIMA: Net Present Value Method with Risk Hierarchy Rules (VaR) | ||||
| 59 |
RM_FUTURE_MARGIN_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für Futures | ||||
| 60 |
RM_HSSPAR_FILL_FOR_SVA
|
RM: Füllen der Auswertungsparameter in der Einzelwertanalyse | ||||
| 61 |
RM_MD_CR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Exchange Rates from Scenario Flow | ||||
| 62 |
RM_MD_IX_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Index Statuses from Scencario Flow | ||||
| 63 |
RM_MD_VOLA_CR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Forex Rate Volatilities from Scenario Flow | ||||
| 64 |
RM_MD_VOLA_IR_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Interest Volatilities from Scenario Flow | ||||
| 65 |
RM_MD_VOLA_IX_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Index Volatilities from Scenario Flow | ||||
| 66 |
RM_MD_VOLA_WP_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Securities Volatilities from Scenario Flow | ||||
| 67 |
RM_MD_WP_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Securities Prices from Scenario Flow | ||||
| 68 |
RM_MD_YC_READ_SEQUENCE
|
Interpolate Yield Curve from Scenarion Flow | ||||
| 69 |
RM_MD_YIELDS
|
Interface to Market Database - Yield Curves and Interest Rates | ||||
| 70 |
RM_MM_ASPBO_METHOD
|
Barwert von Average Spot Basket Optionen | ||||
| 71 |
RM_MM_BALANCE_METHOD
|
Methodenbaustein für Zinsinstrumente | ||||
| 72 |
RM_MM_BOND_FORWARD_METHOD
|
Methodenbaustein für Bond-Forwards | ||||
| 73 |
RM_MM_CAP_FLOOR_METHOD
|
Methodenbaustein für Caps/Floors | ||||
| 74 |
RM_MM_COMPOUND_INTEREST_CALC
|
thesaurierende Zinsen werden zur Fälligkeit zusammengefaßt | ||||
| 75 |
RM_MM_FRA_METHOD
|
Methodenbaustein für FRA's | ||||
| 76 |
RM_MM_FVA_METHOD
|
Barwert von Forward Volatility Agreement | ||||
| 77 |
RM_MM_GENERAL_INTEREST_METHOD
|
Methodenbaustein für Zinsinstrumente | ||||
| 78 |
RM_MM_GENERAL_STOCK_METHOD
|
Methodenbaustein für Aktieninstrumente | ||||
| 79 |
RM_MM_INT_STOCK_OPTION_METHOD
|
Methodenbaustein für Optionen auf Bond, FRA, Swap, Aktien | ||||
| 80 |
RM_MM_IR_MODELS_FOR_CAP_FLOOR
|
Zinsstrukturmodelle, Aufrufbaustein für Caps und Floors | ||||
| 81 |
RM_MM_IR_MODELS_FOR_OPTIONS
|
Zinsstrukturmodelle für Optionen auf Zinsgeschäfte | ||||
| 82 |
RM_MM_REPO_METHOD
|
Methodenbaustein für Repo | ||||
| 83 |
RM_MM_TRADEABLE_TREATY_METHOD
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ||||
| 84 |
RM_NPV_DETAIL
|
Individual Evaluation: Net Present Value/Net Present Value Differences | ||||
| 85 |
RM_NPV_GRID
|
Net Present Value Evaluation: Grid Analysis | ||||
| 86 |
RM_NPV_LZB
|
Net Present Value Evaluation: Maturity Bands | ||||
| 87 |
RM_NPV_RULES
|
Net Present Value Evaluation: External Rules | ||||
| 88 |
RM_NPV_SENS
|
Net Present Value Evaluation: Sensitivities | ||||
| 89 |
RM_PROT_PRICE_CALC_RESULTS
|
Summary of Net Present Value of Price Calculator | ||||
| 90 |
RM_RE_DB_DELETE_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Delete Rules for Index of Database | ||||
| 91 |
RM_RE_DB_DELETE_RULE
|
Delete Rules for Index of Database | ||||
| 92 |
RM_RE_DB_EXPORT_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Export Rules for Index of Database | ||||
| 93 |
RM_RE_DB_EXPORT_RULE
|
Export Rules for Index of Database | ||||
| 94 |
RM_RE_DB_IMPORT_RULE VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Import Rules for Index of Database | ||||
| 95 |
RM_RE_DB_IMPORT_RULE
|
Import Rules for Index of Database | ||||
| 96 |
RM_RE_FILL_SHIFT_RULES
|
Shift Rules for Rule Type and Market Data Set | ||||
| 97 |
RM_RE_FILL_SHIFT_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Shift Rules for Rule Type and Market Data Set | ||||
| 98 |
RM_RE_INITIALIZE
|
Initialize Shift Rules | ||||
| 99 |
RM_RE_SHIFT_CR
|
Shift Exchange Rate | ||||
| 100 |
RM_RE_SHIFT_IR
|
Shift Interest Rates | ||||
| 101 |
RM_RE_SHIFT_IX
|
Shift Securities Index | ||||
| 102 |
RM_RE_SHIFT_RF
|
Shift Risk Factor Values | ||||
| 103 |
RM_RE_SHIFT_VOLA
|
Shift Volatilities | ||||
| 104 |
RM_RE_SHIFT_WP
|
Shift Security Prices | ||||
| 105 |
RM_RE_SHIFT_YC
|
Shift Yield Curves | ||||
| 106 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_CR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ||||
| 107 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_CR
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ||||
| 108 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_IX
|
Structure of Rule Buffer with Historical Index Changes | ||||
| 109 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_IX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Index Changes | ||||
| 110 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_RF
|
Structure of Rule Buffer with Historic Risk Factor Changes | ||||
| 111 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_RF VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historic Risk Factor Changes | ||||
| 112 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_WP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ||||
| 113 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Exchange Rate Changes | ||||
| 114 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_YC
|
Structure of Rule Buffer with Historical Data for Yield Curve Grid Points | ||||
| 115 |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_YC VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Structure of Rule Buffer with Historical Data for Yield Curve Grid Points | ||||
| 116 |
RM_RH_FILL_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Return Shift Rules for Historical Simulation | ||||
| 117 |
RM_RH_FILL_RULES
|
Return Shift Rules for Historical Simulation | ||||
| 118 |
RM_RH_INITIALIZE
|
Initialize Rule Buffer for Risk Hierarchy | ||||
| 119 |
RM_RH_RULE_DECOMPOSITION
|
Complete Risk Hierarchy with Nodes That Have Not Been Calculated | ||||
| 120 |
RM_RH_RULE_DECOMPOSITION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Complete Risk Hierarchy with Nodes That Have Not Been Calculated | ||||
| 121 |
RM_TERMIN_SCHNITTKURS
|
Average Rate for Forward Exchange Transaction: Method 200 | ||||
| 122 |
TVZB01_MEO_FOR_MRM_FILL
|
Methodenergebnisobjekt für MRM füllen | ||||
| 123 |
TVZB01_PV_FOR_CF_TAB_CALC
|
Barwert zu einer Cashflow-Tabelle ermitteln | ||||
| 124 |
TVZB01_TRADED_DERIVATIVE
|
Methodenbaustein für börsengehandelte Derivate | ||||
| 125 |
TV_ACCR_INTR_CALC
|
Berechnung der Bond-Stückzinsen | ||||
| 126 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CCYC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Cont.-Compound.-Zinskurven anwenden | ||||
| 127 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_CR
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Währungskurse anwenden | ||||
| 128 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_IX
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierindexkurse anwenden | ||||
| 129 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_VOLA
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsvolashift für alle Underlyings | ||||
| 130 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_WP
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Wertpapierkurse anwenden | ||||
| 131 |
TV_APPLY_GS_RULE_TO_YC
|
Gitter- bzw. Sensitivitätsregel auf Zinskurven anwenden | ||||
| 132 |
TV_BOND_METHODS
|
Steuerung der Bond-Berechnungsmethoden | ||||
| 133 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_CR
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen | ||||
| 134 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_CR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen | ||||
| 135 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_IX
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen | ||||
| 136 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_IX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen | ||||
| 137 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | ||||
| 138 |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | ||||
| 139 |
TV_CAP_FLOOR_METHODS
|
Steuerung der Cap/Floor - Methodenrechner | ||||
| 140 |
TV_EVAL_RISK
|
Risk-Management Auswertungen | ||||
| 141 |
TV_FILL_EXTERNAL_RULES
|
Externe Regel von der Datenbank hochladen | ||||
| 142 |
TV_FILL_HISTORY_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbauen des Regelpuffer für die historische Simulation | ||||
| 143 |
TV_FILL_HISTORY_RULES
|
Aufbauen des Regelpuffer für die historische Simulation | ||||
| 144 |
TV_FILL_SENSI_RULES
|
Generierung von Shiftregeln für mehrdimensionale Preisfunktionen | ||||
| 145 |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_CR
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Währungskurse | ||||
| 146 |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_IX
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Aktienindexkurse | ||||
| 147 |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_VOLA
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Zinsvolatilitäten | ||||
| 148 |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_WP
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Wertpapierkurse | ||||
| 149 |
TV_FILL_SENSI_RULES_FOR_YC
|
Befüllung des Regelpuffers mit Sensitivitätsregeln für Zinskurven | ||||
| 150 |
TV_FILL_VAR_COV_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aufbauen des Regelpuffer für Varianz/Kovarianz Ansatz | ||||
| 151 |
TV_FILL_VAR_COV_RULES
|
Aufbauen des Regelpuffer für Varianz/Kovarianz Ansatz | ||||
| 152 |
TV_FRA_METHODS
|
Steuerung der FRA - Methodenrechner | ||||
| 153 |
TV_GRID_COMPUTE
|
Gitterberechnung | ||||
| 154 |
TV_INITIALIZE_HS_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | ||||
| 155 |
TV_INITIALIZE_RULES
|
Initialisierung der Pufferbereiche der Regeln | ||||
| 156 |
TV_LOAN_METHODS
|
Steuerung der Darlehen - Methodenrechner | ||||
| 157 |
TV_MONEY_METHODS
|
Steuerung der Geldhandels - Methodenrechner | ||||
| 158 |
TV_NO_BOND_METHODS
|
Steuerung der Wertpapier/Aktien -Berechnung ohne Bonds | ||||
| 159 |
TV_OPTION_WITH_UL_METHODS
|
Option mit Underlying Steuerung | ||||
| 160 |
TV_PROT_EVAL
|
Schreibt allgemeine Daten zur Auswertung ins Protokoll | ||||
| 161 |
TV_RM_AKTIEN_INDEX_METHODS
|
IS-B: RM Berechnungsmethoden für auf Index abgebildete Aktien | ||||
| 162 |
TV_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ||||
| 163 |
TV_RM_FIMA_AKTIEN_INDEX VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Aktienindizes | ||||
| 164 |
TV_RM_FIMA_BOND VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bonds | ||||
| 165 |
TV_RM_FIMA_BOND
|
RM-FIMA für Bonds | ||||
| 166 |
TV_RM_FIMA_CAP_FLOOR VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ||||
| 167 |
TV_RM_FIMA_CAP_FLOOR
|
RM-FIMA für Cap/Floor | ||||
| 168 |
TV_RM_FIMA_FRA VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für FRAs | ||||
| 169 |
TV_RM_FIMA_FRA
|
RM-FIMA für FRAs | ||||
| 170 |
TV_RM_FIMA_FUTURES
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ||||
| 171 |
TV_RM_FIMA_FUTURES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA Ansteuerung der FIMA für Futures | ||||
| 172 |
TV_RM_FIMA_FX_OPTION VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ||||
| 173 |
TV_RM_FIMA_FX_OPTION
|
RM-FIMA für Devisenoptionen | ||||
| 174 |
TV_RM_FIMA_FX_TERMIN
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ||||
| 175 |
TV_RM_FIMA_FX_TERMIN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Devisen Termingeschäfte | ||||
| 176 |
TV_RM_FIMA_LOAN
|
RM-FIMA für Darlehen | ||||
| 177 |
TV_RM_FIMA_LOAN VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Darlehen | ||||
| 178 |
TV_RM_FIMA_MONEY
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ||||
| 179 |
TV_RM_FIMA_MONEY VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Geldhandel/Devisen | ||||
| 180 |
TV_RM_FIMA_NOT_AGGR_WP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für nicht auf Index abgebildete Aktien/Aktienderivate | ||||
| 181 |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ||||
| 182 |
TV_RM_FIMA_OPTION_WITH_UL VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Bondoptionen und Swaptions | ||||
| 183 |
TV_RM_FIMA_SWAP
|
RM-FIMA für Swaps | ||||
| 184 |
TV_RM_FIMA_SWAP VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
RM-FIMA für Swaps | ||||
| 185 |
TV_SHIFT_BV_WITH_RULE
|
Wertpapiervolatilitäten gemäß Regel shiften | ||||
| 186 |
TV_SHIFT_CR_WITH_RULE
|
Währungskurse gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 187 |
TV_SHIFT_CV_WITH_RULE
|
Währungskursvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 188 |
TV_SHIFT_IR_WITH_RULE
|
Shift wird für genau eine Stützstelle einer Zinskurve durchgeführt | ||||
| 189 |
TV_SHIFT_IV_WITH_RULE
|
Zinsvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 190 |
TV_SHIFT_IX_WITH_RULE
|
Indexkurse gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 191 |
TV_SHIFT_XV_WITH_RULE
|
Indexvolatilitäten gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 192 |
TV_SHIFT_YC_WITH_RULE
|
Zinskurve gemäß Regeln modifizieren | ||||
| 193 |
TV_SUPPLY_SHIFT_RULES VALUE(REGELTYP) LIKE JBRREG-REGELTYP
|
Aus preisbildenden Faktoren werden Shiftregeln abgeleitet | ||||
| 194 |
TV_SUPPLY_SHIFT_RULES
|
Aus preisbildenden Faktoren werden Shiftregeln abgeleitet | ||||
| 195 |
TV_SWAP_METHODS
|
Steuerung der Swap - Methodenrechner | ||||
| 196 |
TV_VAR_VARIANCE_COVARIANCE
|
Varianz/Kovarianz Verfahren |