Where Used List (Function Module) for SAP ABAP Table/Structure Field JBRIHSDEF-UNWIND (JBRIHSDEF)
SAP ABAP Table/Structure Field
JBRIHSDEF - UNWIND (JBRIHSDEF) is used by
# | Object Type | Object Name | Object Description | Package | Structure Package | Software Component |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | ![]() |
ISB_RM_BACK
|
IS-B: RM Backtesting | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
ISB_VARCALC_ABS_GUV
|
IS-B: RM VaR-Ermittlungs-Algorithmus: aus absoluten Gewinnen/Verlusten | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
ISB_VARCALC_ABS_GUV_VERS2
|
IS-B: RM VaR-Ermittlungs-Algorithmus: aus absoluten Gewinnen/Verlusten | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
ISB_VARCALC_GUV
|
IS-B: RM VaR-Ermittlungs-Algorithmus: aus Gewinnen/Verlusten | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
ISB_VARCALC_NORMALVERTEILUNG
|
IS-B: RM VaR-Ermittlungs-Algorithmus: nach Normalverteilungsannahme | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
ISB_VAR_RECHERCHE VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRHSSPARI-UNWIND
|
ALT ---- Aufbereiten des VaR-Ergebnisobjektes für die Recherche | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
RMSTAT_CALC_CORREL_FOR_FX
|
Calculation of Correlations | ![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
RMSTAT_CALC_CORREL_FOR_FX REFERENCE(I_UPWIND) TYPE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Calculation of Correlations | ![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
RM_GET_COVARIANCE_MATRIX
|
Calculates the Covariance Matrix from Correlation Coeff.& Scaled Variances | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_CR VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Relative Exchange Rate Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_CR
|
Compile Historical Time Series of Relative Exchange Rate Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_CURRENCY
|
Compile Historical Time Series of Relative Exchange Rate Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_CURRENCY VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Relative Exchange Rate Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_INDEX VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Index Price Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_INDEX
|
Compile Historical Time Series of Index Price Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_IX VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Index Price Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_IX
|
Compile Historical Time Series of Index Price Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historical Time Series of Yield Curve Grid Points or Ref. Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE
|
Historical Time Series of Yield Curve Grid Points or Ref. Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_RF VALUE(I_OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Risk Factor Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_RF
|
Compile Historical Time Series of Risk Factor Changes | ![]() |
![]() |
![]() |
22 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_SECURITY
|
Compile Historical Time Series of Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
23 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_SECURITY VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
24 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_WP VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Compile Historical Time Series of Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
25 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_FOR_WP
|
Compile Historical Time Series of Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
26 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_INTEREST_RATE VALUE(OFFSET) TYPE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historical Time Series of Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
27 | ![]() |
RM_GET_HISTORY_INTEREST_RATE
|
Historical Time Series of Interest Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
28 | ![]() |
RM_GET_VOLA_FOR_RF
|
Determination of the Volatility of a Risk Factor | ![]() |
![]() |
![]() |
29 | ![]() |
RM_HSSPAR_FILL_FOR_SVA
|
RM: Füllen der Auswertungsparameter in der Einzelwertanalyse | ![]() |
![]() |
![]() |
30 | ![]() |
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_VOLA
|
Structure of Volatility Rule Buffer for all Underlyings | ![]() |
![]() |
![]() |
31 | ![]() |
RM_SVA_SELECTIONS_CHECK
|
RM: Eingabeprüfung für Einzelwertanalyse | ![]() |
![]() |
![]() |
32 | ![]() |
RM_VAKO_CORRELATION_COMPUTE VALUE(UNWIND) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Calculation of Aggregated VaR From Elementary VaR via Correlations | ![]() |
![]() |
![]() |
33 | ![]() |
RM_VAKO_CORRELATION_COMPUTE
|
Calculation of Aggregated VaR From Elementary VaR via Correlations | ![]() |
![]() |
![]() |
34 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(I_HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Norm Scaling for Exchange Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
35 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_CR
|
Norm Scaling for Exchange Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
36 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(I_HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Norm Scaled Shift for Index Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
37 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_IX
|
Norm Scaled Shift for Index Rates | ![]() |
![]() |
![]() |
38 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_RF VALUE(I_HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Norm Scaled Shift (Standard Variance) For Risk Factors | ![]() |
![]() |
![]() |
39 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_RF
|
Norm Scaled Shift (Standard Variance) For Risk Factors | ![]() |
![]() |
![]() |
40 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(I_HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Norm Scaled Shift for Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
41 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_WP
|
Norm Scaled Shift for Security Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
42 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(I_HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
![]() |
![]() |
43 | ![]() |
RM_VAKO_SHIFT_FOR_YC
|
Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
![]() |
![]() |
44 | ![]() |
RM_VAR_VAKO_GAMMA
|
Value at Risk: Variance/Covariance Delta-Gamma | ![]() |
![]() |
![]() |
45 | ![]() |
STATISTIKRECHNER_USEREXIT VALUE(UPWIND) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Example Module for External Volatility and Correlation Calculation | ![]() |
![]() |
![]() |
46 | ![]() |
TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_VOLA
|
Aufbau des Volaregelpuffers für alle Underlyings | ![]() |
![]() |
![]() |
47 | ![]() |
TV_DECAY_KORR_CALC
|
User-Exit zur Berechnung der Korrelation mit Decayfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
48 | ![]() |
TV_DECAY_KORR_CALC VALUE(UPWIND) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
User-Exit zur Berechnung der Korrelation mit Decayfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
49 | ![]() |
TV_DECAY_VOLA_CALC VALUE(UPWIND) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
User-Exit zur Berechnung der Volatilität mit Decayfaktor | ![]() |
![]() |
![]() |
50 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabelle und berechnet Korrelation von beliebigen Risikofaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
51 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR
|
Füllt Tabelle und berechnet Korrelation von beliebigen Risikofaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
52 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR
|
Füllt Tabellen und berechnet Korrelation für Währungen | ![]() |
![]() |
![]() |
53 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabellen und berechnet Korrelation für Währungen | ![]() |
![]() |
![]() |
54 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR_KEY VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabellen und berechnet Zins/Währung Korrelation | ![]() |
![]() |
![]() |
55 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_CR_KEY
|
Füllt Tabellen und berechnet Zins/Währung Korrelation | ![]() |
![]() |
![]() |
56 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_KEY VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabellen und rechnet Korrelation für Zinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
57 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_KORR_KEY
|
Füllt Tabellen und rechnet Korrelation für Zinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
58 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für beliebige Risikofaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
59 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA
|
Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für beliebige Risikofaktoren | ![]() |
![]() |
![]() |
60 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_CR
|
Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für Währung | ![]() |
![]() |
![]() |
61 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_CR VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabelle und berechnet Volatilität für Währung | ![]() |
![]() |
![]() |
62 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_KEY
|
Füllt Tabelle unf rechnet Vola für Zinsraten | ![]() |
![]() |
![]() |
63 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_CALC_VOLA_KEY VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabelle unf rechnet Vola für Zinsraten | ![]() |
![]() |
![]() |
64 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_RF
|
Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF | ![]() |
![]() |
![]() |
65 | ![]() |
TV_FILL_TABLE_RF VALUE(POFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Füllt Tabelle zur Berechnung von Vola und Korrelationen von bel. RF | ![]() |
![]() |
![]() |
66 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_CR
|
Historische Zeitreihe von relativen Währungskursänderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
67 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_CR VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historische Zeitreihe von relativen Währungskursänderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
68 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_IX
|
Historische Zeitreihe von Indexkursänderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
69 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_IX VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historische Zeitreihe von Indexkursänderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
70 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE
|
Historische Zeitreihe von Zinskurvenstützstellen bzw. Referenzzinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
71 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historische Zeitreihe von Zinskurvenstützstellen bzw. Referenzzinsen | ![]() |
![]() |
![]() |
72 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_WP VALUE(OFFSET) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Historische Zeitreihe von Wertpapieränderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
73 | ![]() |
TV_GET_HISTORY_FOR_WP
|
Historische Zeitreihe von Wertpapieränderungen aufbauen | ![]() |
![]() |
![]() |
74 | ![]() |
TV_INITIALIZE_VAKO
|
Initialisierung der Varianz/Kovarianz Steuerung | ![]() |
![]() |
![]() |
75 | ![]() |
TV_INITIALIZE_VAKO VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Initialisierung der Varianz/Kovarianz Steuerung | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | ![]() |
TV_VAKO_CORRELATION_COMPUTE
|
Berechnung des aggregierten VaR aus elementaren VaR über Korrelationen | ![]() |
![]() |
![]() |
77 | ![]() |
TV_VAKO_CORRELATION_COMPUTE VALUE(UNWIND) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND
|
Berechnung des aggregierten VaR aus elementaren VaR über Korrelationen | ![]() |
![]() |
![]() |
78 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND OPTIONAL
|
Normalskalierter Shift für Währungskurse | ![]() |
![]() |
![]() |
79 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR
|
Normalskalierter Shift für Währungskurse | ![]() |
![]() |
![]() |
80 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND OPTIONAL
|
Normalskalierter Shift für Indexkurse | ![]() |
![]() |
![]() |
81 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX
|
Normalskalierter Shift für Indexkurse | ![]() |
![]() |
![]() |
82 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_WP VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND OPTIONAL
|
Normalskalierter Shift für Wertpapierkurse (ohne Funktion) | ![]() |
![]() |
![]() |
83 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC VALUE(HALTEDAUER) LIKE JBRIHSDEF-UNWIND OPTIONAL
|
Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
![]() |
![]() |
84 | ![]() |
TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC
|
Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | ![]() |
![]() |
![]() |