SAP ABAP Program SAPLTVVK (Volatility and Correlation Calculator)
Basic Data
| Program | SAPLTVVK | Volatility and Correlation Calculator |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | ||
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | D$S | Processing without database |
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 01 |  TV_INITIALIZE_VAKO |
Initialisierung der Varianz/Kovarianz Steuerung | |
| 02 | TV_VAKO_SHIFT_FOR_YC |
Normalskalierter Shift für Zinsreferenz | |
| 03 | TV_VAKO_SHIFT_FOR_CR |
Normalskalierter Shift für Währungskurse | |
| 04 | TV_VAKO_CORRELATION_COMPUTE |
Berechnung des aggregierten VaR aus elementaren VaR über Korrelationen | |
| 05 | TV_VAKO_SHIFT_FOR_IX |
Normalskalierter Shift für Indexkurse | |
| 06 | TV_VAKO_SHIFT_FOR_WP |
Normalskalierter Shift für Wertpapierkurse (ohne Funktion) | |
Transaction Code
History
| Last changed by/on | SAP | 19970710 |
| SAP Release Created in |
