SAP ABAP Program SAPLTVHS (Historical Simulation Rules)
Basic Data
| Program | SAPLTVHS | Historical Simulation Rules |
| Program Type | F | Function group |
Attributes
| Status | ||
| Application | S | Basis |
| Authorization Group | ||
| Logical database | D$S | Processing without database |
| Selection screen | ||
| Editor lock | Fixed point arithmetic | |
| Unicode checks active | Start using variant |
Function Group
| Include | Function Module | Short Description | Mode |
|---|---|---|---|
| 01 |  TV_INITIALIZE_HS_RULES |
Initialisierung der Pufferbereiche für historische Simulation | |
| 02 | TV_APPLY_HS_RULE_TO_CR |
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | |
| 03 | TV_CHECK_CURRENCY_MATCH |
Überprüft ein Währungspaar auf Existenz als Risikofaktor --> FORM !! | |
| 04 | TV_APPLY_HS_RULE_TO_YC |
Regeln der historischen Simulation im Zinsbereich anwenden | |
| 05 | TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_CR |
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen | |
| 06 | TV_FILL_HISTORY_RULES |
Aufbauen des Regelpuffer für die historische Simulation | |
| 07 | TV_COMPLETE_HISTORY_RULES |
Vervollständigung der Risikohierarchie um nicht berechnete Knoten | |
| 08 | TV_KEYRATE_SHIFT_INTERPOLATE |
Interpolationsgerade für Shifts an Zinskurvenstützstellen errechnen | |
| 09 | TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_YC |
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen | |
| 11 | TV_STORE_HISTORY_RULESET |
Vollständigen Regelsatz für historische Simulation ablegen | |
| 12 | TV_DELTA_POSITION_COMPUTE |
Berechnung der Deltapositionen pro Risikofaktor | |
| 13 | TV_GET_HISTORY_FOR_WP |
Historische Zeitreihe von Wertpapieränderungen aufbauen | |
| 14 | TV_DELTA_POSITION_MAPPING |
Barwertänderungen aus Deltapositionen entlang der Risikohierarchie OBSOLET | |
| 15 | TV_READ_BACK_RATE |
Zurücklesen eines Zinssatzes zu einem Datum | |
| 16 | TV_FILL_VAR_COV_RULES |
Aufbauen des Regelpuffer für Varianz/Kovarianz Ansatz | |
| 17 | TV_EXPORT_IMPORT_RULES |
Memoryexport bzw. -importieren der historischen Shiftregeln | |
| 18 | TV_APPLY_HS_RULE_TO_IR |
Interpolierter Shift von Einzelzinssätzen | |
| 19 | TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_VOLA |
Aufbau des Volaregelpuffers für alle Underlyings | |
| 20 | TV_APPLY_HS_RULE_TO_VOLA |
Shiftregeln auf Volatilitäten für alle Underlyings anwenden | |
| 21 | TV_GET_HISTORY_FOR_CR |
Historische Zeitreihe von relativen Währungskursänderungen aufbauen | |
| 22 | TV_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE |
Historische Zeitreihe von Zinskurvenstützstellen bzw. Referenzzinsen | |
| 23 | TV_PV_POSITION |
Barwertposition pro Risikofaktor ermitteln | |
| 24 | TV_AGGREGATE_POSITION |
Positionsaggregation über Risikohierarchie | |
| 25 | TV_COLLECT_RISKF_FOR_YC |
Risikofaktoren im Zinsbereich zu einem Knoten zusammenstellen | |
| 27 | TV_APPLY_HS_RULE_TO_IX |
Regeln der historischen Simulation auf Währungskurse anwenden | |
| 28 | TV_BUFFER_HS_RULE_FOR_IX |
Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen | |
| 29 | TV_GET_HISTORY_FOR_IX |
Historische Zeitreihe von Indexkursänderungen aufbauen | |
| 30 | TV_RH_XLATE_LEAFID |
Semantische Übersetzung der Blatt-ID in einen Risikofaktore | |
Transaction Code
History
| Last changed by/on | SAP | 19970710 |
| SAP Release Created in |
